ВУЗ:
Составители:
3
ОГЛАВЛЕНИЕ
Практическое занятие №1. Определение математического ожидания,
дисперсии, корреляционной функции …………………………………..
4
Практическое занятие №2. Определение вероятностных характери-
стик интеграла от случайного процесса ………………………………...
7
Практическое занятие №3. Определение вероятностных характери-
стик производной от случайного процесса …………………………….
9
Практическое занятие №4. Определение спектральной плотности по
корреляционной функции ………………………………………………..
11
Практическое занятие №5. Определение дисперсии
случайного про-
цесса на выходе динамической системы ………………………………..
13
Практическое занятие №6. Формирующие фильтры ………………….. 18
Практическое занятие №7. Цепи Маркова ……………………………... 22
Практическое занятие №8. Определение матрицы М среднего време-
ни перехода к некоторому состоянию из других состояний …………
27
Практическое занятие №9. Каноническое разложение случайного
процесса …………………………………………………………………
31
Практическое занятие №10. Задача детерминированного линейного
оптимального управления
………………………………………………..
34
Практическое занятие №11. Стохастическое линейное оптимальное
регулирование с обратной связью по выходной переменной …………
40
Практическое занятие №12. Система массового обслуживания с ожи-
данием ……………………………………………………………………..
47
Практическое занятие №13. Статистическое упреждение (прогнози-
рование) …………………………………………………………………...
59
Практическое занятие №14. Методы теории информации ……………. 67
Практическое занятие №15. Параметрическая идентификация линей-
ных систем ………………………………………………………………...
75
ОГЛАВЛЕНИЕ Практическое занятие №1. Определение математического ожидания, дисперсии, корреляционной функции ………………………………….. 4 Практическое занятие №2. Определение вероятностных характери- стик интеграла от случайного процесса ………………………………... 7 Практическое занятие №3. Определение вероятностных характери- стик производной от случайного процесса ……………………………. 9 Практическое занятие №4. Определение спектральной плотности по корреляционной функции ……………………………………………….. 11 Практическое занятие №5. Определение дисперсии случайного про- цесса на выходе динамической системы ……………………………….. 13 Практическое занятие №6. Формирующие фильтры ………………….. 18 Практическое занятие №7. Цепи Маркова ……………………………... 22 Практическое занятие №8. Определение матрицы М среднего време- ни перехода к некоторому состоянию из других состояний ………… 27 Практическое занятие №9. Каноническое разложение случайного процесса ………………………………………………………………… 31 Практическое занятие №10. Задача детерминированного линейного оптимального управления ……………………………………………….. 34 Практическое занятие №11. Стохастическое линейное оптимальное регулирование с обратной связью по выходной переменной ………… 40 Практическое занятие №12. Система массового обслуживания с ожи- данием …………………………………………………………………….. 47 Практическое занятие №13. Статистическое упреждение (прогнози- рование) …………………………………………………………………... 59 Практическое занятие №14. Методы теории информации ……………. 67 Практическое занятие №15. Параметрическая идентификация линей- ных систем ………………………………………………………………... 75 3