Основы страховой деятельности. Грищенко Н.Б. - 35 стр.

35

      Этап 3. Оценка вероятностей состояний среды, т.е. сопоставление
шансов возникновения каждого конкретного события. Указанные вероятно-
сти определяются либо на основании имеющейся статистики, либо экс-
пертным путем.
      Этап 4. Установление выигрышей (или проигрышей как выигрышей
со знаком минус) для каждой возможной комбинации альтернатив (дейст-
вий) и состояний среды.
      Этап 5. Решение задачи.
      В зависимости от отношения к риску решение задачи может выпол-
няться с позиций так называемых «объективистов» и «субъективистов»,
определяемых по размеру безусловного денежного эквивалента. Безус-
ловный денежный эквивалент (БДЭ) игры – максимальная сумма денег,
которую лицо, принимающее решение (ЛПР), готово заплатить за участие в
игре, или, что то же, та минимальная сумма денег, за которую он готов от-
казаться от игры. Каждый индивид имеет свой БДЭ. Индивида, для которо-
го БДЭ совпадает с ожидаемой денежной оценкой (ОДО) игры, т.е. со
средним выигрышем в игре, условно называют объективистом, индивида,
для которого БДЭ≠ОДО, – субъективистом. Ожидаемая денежная оценка
рассчитывается как сумма произведений размеров выигрышей на вероят-
ности этих выигрышей. Если субъективист склонен к риску, то его БДЭ >
ОДО, если не склонен, БДЭ < ОДО. Вопрос отношения к риску в своей ос-
нове более содержательный и подробно рассматривается в тематической
литературе.
      Рассмотрим решение задачи с помощью этого метода. Руководство
компании решает, перевозить ли ценную продукцию (стоимостью 300 тыс.
руб.) самим (и приобретать страховку), провести ли превентивные меро-
приятия или поручить это транспортной компании. Размер доходов, кото-
рые компания может получить, зависит от благоприятного или неблагопри-
ятного исхода перевозки, т.е. наступления или не наступления страхового
случая (кражи, порчи ценного груза) (табл. 2.1).
                                                             Таблица 2.1

             Ожидаемые результаты по вариантам перевозки груза

       Номер       Действия компании          Доходы (расходы), руб., при исходе18
     стратегии                              благоприятном (нет    неблагоприятном
                                            страхового случая)  (есть страховой слу-
                                                                        чай)
         1        самостоятельная пере-          – 30 000              270 000
                  возка с покупкой полиса
                  страхования


18
  Вероятность благоприятного и неблагоприятного исходов равна 0,5 (критерием благопри-
ятного или неблагоприятного исходов является наступление страхового случая). Следует
отметить, что наличие состояния с вероятностями 50% неудачи и 50% удачи на практике
часто означает, что истинные вероятности игроку скорее всего неизвестны и он лишь при-
нимает такую гипотезу (так называемое предположение «fifty–fifty» – пятьдесят на пятьде-
сят).