Управление кредитными рисками. Жариков В.В - 162 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТГТУ | Тамбов

Составители: 

Рубрика: 

Как показывает табл. 5.3, по степени кредитного риска выделяются четыре группы пред-
приятий. Отнесение к первой группе означает минимальный риск, поскольку обеспечивается
возврат кредита или за счёт безукоризненного финансового состояния, или за счёт высокого
качества имеющегося у него обеспечения. В каждой следующей группе предприятий степень
риска возрастает.
В России до принятия Положения Банка Российской Федерации № 254-П от 26.03.2004
качество обеспечения, дифференцированное на три категории, принималось во внимание при
оценке качества индивидуальных ссуд и объёма создаваемых резервов.
Критериями качества обеспечения являлись: ликвидность, достаточность для компенса-
ции банку основной суммы долга по ссуде и процентов за неё; соблюдение необходимых
требований к оформлению и содержанию юридической документации.
В зависимости от сочетания соответствующих категорий качества обеспечения с качест-
вом обслуживания долга по ссуде и причитающихся процентов выделялись четыре группы
ссуд по степени их рисковости:
I – стандартная ссуда (1 % риска);
II – нестандартная ссуда (умеренный уровень риска, равный 20 %);
III – сомнительная ссуда (высокий уровень риска, равный 50 %);
IV – безнадёжная ссуда (вероятность возврата практически отсутствует, т.е. степень рис-
ка равна 100 %).
Положение Банка России № 254-П внесло принципиальные изменения в классификацию
вторичного обеспечения ссуд и порядок его использования в процессе регулирования риска.
Как уже отмечалось, в настоящее время выделяются две категории качества вторичного
обеспечения. При этом критериями качества являются ликвидность и требования к содержа-
нию юридической документации.
Содержание обоих этих критериев расширено. В частности, ликвидность для материаль-
ных ценностей и недвижимости определяется наличием устойчивого рынка соответствую-
щих предметов залога и способностью быть реализованными в срок, не превышающий 180
календарных дней; для ценных бумаг – принадлежностью к перечисленным в нормативном
документе Банка России их типам. Требования к содержанию договора залога касаются пре-
жде всего наличия в нём заверения заёмщика об отсутствии условий, препятствующих реа-
лизации залоговых прав или их реализации с существенными потерями.
Другое принципиальное изменение относится к порядку использования вторичных спо-
собов обеспечения кредита в процессе регулирования кредитного риска. В настоящее время
качество обеспечения оказывает влияние не на оценку качества индивидуальной ссуды (ве-
роятности обесценения), а на объём резервов, создаваемых по ней. В результате качество
обеспечения становится фактором регулирования финансового результата деятельности бан-
ка в зависимости от качества его ссудных операций.
5.4. РОЛЬ КОЛЛЕКТОРСКИХ АГЕНТСТВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ВОЗВРАТНОСТИ
КРЕДИТА
Активное развитие кредитования всех видов, как следствие, привело к росту просрочен-
ных банковских кредитов. Проблема возврата задолженности в свою очередь привела к по-
явлению на отечественном рынке нового вида бизнеса – коллекторских агентств. При этом
темпы роста проблемной задолженности превышают темпы роста объёмов выданных креди-
тов. И с ростом рынка, по оценкам экспертов, ситуация будет только усугубляться, а значит,
перспективы у коллекторского бизнеса весьма неплохие.
В США, где появились первые коллекторские агентства, сейчас насчитывается около 6,5
тыс. подобных структур. За много лет они наладили определённую процедуру работы с про-
блемными долгами и недобросовестными заёмщиками, а также протокол взаимодействия с
банками. Процедура при этом выглядит следующим образом.
Банки самостоятельно работают с проблемным долгом в течение первого месяца с мо-
мента возникновения «просрочки». Как правило, в ход идут письменные и устные напоми-

Страницы