Управление кредитными рисками. Жариков В.В - 24 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТГТУ | Тамбов

Составители: 

Рубрика: 

Идентификация риска предполагает выявление не только зон риска, но также практиче-
ских выгод и возможных негативных последствий для банка, связанных с этими зонами.
Для идентификации риска, как и других элементов системы управления им, большое
значение имеет хорошая информационная база, складывающаяся из сбора и обработки соот-
ветствующей информации. Дело в том, что отсутствие соответствующей информации – важ-
ный фактор любого риска.
Анализ рисков – процедуры выявления факторов рисков и оценки их значимости, по су-
ти, анализ вероятности того, что произойдут определённые нежелательные события и отри-
цательно повлияют на достижение целей проекта. Анализ рисков включает оценку рисков и
методы снижения рисков или уменьшения связанных с ним неблагоприятных последствий.
Оценка рисков – это определение количественным или качественным способом величи-
ны (степени) рисков.
Таким образом, для оценки степени риска используется качественный и количественный
анализ.
Качественный анализ – это анализ источников и потенциальных зон риска, определяе-
мых его факторами. Поэтому качественный анализ опирается на чёткое выделение факторов,
перечень которых специфичен для каждого вида банковского риска. Примером качественно-
го анализа является анализ кредитного портфеля банка.
1.3. Методы оценки банковских рисков
1. Статистический метод
2. Концепция рисковой стоимости VaR (Value at Risk)
3. Метод исторического моделирования (historical simula-
tion)
4. Метод статистических испытаний Монте-Карло (Monte-
Carlo
simulation)
5. Сценарный анализ (в основе стресс-тестирования (stress
testing))
6. Метод экспертных оценок
Количественный анализ риска преследует цель численно определить, т.е. формализовать
степень риска. В количественном анализе можно выделить условно несколько блоков:
− выбор критериев оценки степени риска;
− определение допустимого для банка уровня отдельных видов риска;
− определение фактической степени риска на основе отдельных методов (табл. 1.3).
Рассмотрим каждый из методов подробнее.
1. Статистический метод предполагает анализ статистических рядов за возможно
больший промежуток времени с целью определения приемлемой и недопустимой для данно-
го банка зоны риска.
Статистические методы анализа рисков относятся к количественным методам. Для коли-
чественного выражения фактора риска используют такие показатели, как:
1) дисперсия для выборочной совокупности, D:
D =
∑
−
−
1
)(
2
n
xx
i
,
где х – ожидаемое значение для каждого случая; x – среднее ожидаемое значение; п – число
случаев наблюдения;

Страницы