Управление кредитными рисками. Жариков В.В - 28 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТГТУ | Тамбов

Составители: 

Рубрика: 

− операционный риск: влияние качества персонала на результаты работы банка; степень
ошибаемости при совершении операций, связанная с организацией и технологией производ-
ственного процесса в банке; влияние внешних факторов на ошибочность принимаемых ре-
шений;
− риск несбалансированной ликвидности: качество активов и пассивов, соответствие
структуры активов и пассивов по суммам, срокам, степени ликвидности и востребованности.
Допустимый размер рисков различного вида должен фиксироваться через стандарты
(лимиты и нормативные показатели), отражаемые в документе о политике банка на пред-
стоящий период.
Мониторинг риска – это процесс регулярного анализа показателей риска применительно
к его видам и принятия решений, направленных на минимизацию риска при сохранении не-
обходимого уровня прибыльности.
Процесс мониторинга риска включает в себя: распределение обязанностей по монито-
рингу риска, определение системы контрольных показателей (основных и дополнительных),
методы регулирования риска.
Обязанности по мониторингу рисков распределяются между функциональными подраз-
делениями банка, его специализированными комитетами, подразделениями внутреннего
контроля, аудита и анализа, казначейством или другим сводным управлением банка, его ме-
неджерами. При этом функциональные подразделения банка отвечают за управление ком-
мерческими рисками, а комитеты и сводные подразделения – фундаментальными рисками.
Круг контрольных показателей включает финансовые коэффициенты, лимиты по опера-
циям, структуре портфеля активов и пассивов, их сегментов, стандарты для контрагентов
банка (например, для заёмщиков, эмитентов ценных бумаг, банков-партнёров).
Регулирование представляет собой совокупность методов, направленных на защиту бан-
ка от риска. Эти методы условно можно разделить на четыре группы:
1) методы предотвращения рисков;
2) методы перевода рисков;
3) методы распределения рисков;
4) методы поглощения рисков.
К методам регулирования риска можно отнести:
− создание резервов на покрытие убытков в соответствии с видами операций банка, по-
рядок использования этих резервов;
− порядок покрытия потерь собственным капиталом банка;
− определение шкалы различных типов маржи (процентной, залоговой и т.д.), основан-
ной на степени риска;
− контроль за качеством кредитного портфеля;
− отслеживание критических показателей в разрезе видов риска;
− диверсификацию операций с учётом факторов риска;
− операции с производными финансовыми инструментами;
− мотивацию бизнес-подразделений и персонала, связанного с рисковыми операциями
банка;
− ценообразование (процентные ставки, комиссии) с учётом риска;
− установление лимитов на рисковые операции;
− продажу активов;
− хеджирование индивидуальных рисков.
Мировой и отечественный опыт коммерческих кредитных организаций позволяет сфор-
мулировать принципы построения внутрибанковской системы управления рисками:
1) комплексность, т.е. единая структура системы управления для всех видов риска;
2) дифференцированность, т.е. специфика содержания отдельных элементов системы
применительно к типам банковских рисков;
3) единство информационной базы;

Страницы