Эконометрика. Кравченко А.А. - 31 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ДВФУ | Владивосток

Составители: 

Рубрика: 

где D – фиктивная переменная, т.е. искусственно введенная переменная,
принимающая значения 0 или 1.
Ситуация определяется тем, что происходит при переменной D, равной 0
или 1. Если D = 0, то уравнение
uDxy
+
+
+
=
δ
β
α
упрощается до вида
uxy ++=
β
α
.
Использование сезонных фиктивных переменных
При анализе временных рядов многие исследователи предпочитают
квартальные данные годовым, поскольку их будет в 4 раза больше за
рассматриваемый период. Вместе с тем иногда заметное воздействие на
зависимость оказывает именно сезонность. Если не учесть ее, то она вносит
свой вклад в случайную компоненту
u.
Рассмотрим зависимость
uDDDty
+
+
+
+
+
=
443322
δ
δ
δ
β
α
,
где
y – расходы электроэнергии по кварталам. Переменные
432
,, DDD
-
фиктивные переменные, определяемые следующим образом:
1)
D
2
=1, если наблюдение относится ко 2 кварталу, и нулю в
остальных случаях.
2)
D
3
=1, если наблюдение относится к 3 кварталу, и нулю в
остальных случаях.
3)
D
4
=1, если наблюдение относится к 4 кварталу, и нулю в
остальных случаях.
Коэффициенты
432
,,
δ
δ
δ
дают численную величину эффекта, вызываемого
сменой сезонов. Коэффициент
2
показывает дополнительную потребность
электроэнергии во 2 квартале относительно 1 квартала, связанную со
временем года. По аналогии
3
δ
и 4
показывают соответствующие
дополнительные количества электроэнергии в 3 и 4 кварталах относительно 1
квартала. Все эти сдвиги даются относительно 1 квартала, потому что он
выбран в качестве эталонной категории.
Таким образом, можем показать распределение значений фиктивных
переменных в следующей таблице:
x
y
0
D=1
D=0
α
α+δ
Влияние фиктивной
переменной на уравнение
р
егрессии
                      y



                    α+δ

                      α                                     D=1

                                                            D=0

                      0                                     x
                            Влияние фиктивной
                          переменной на уравнение
                                 регрессии
где D – фиктивная переменная, т.е. искусственно введенная переменная,
принимающая значения 0 или 1.

     Ситуация определяется тем, что происходит при переменной D, равной 0
или 1. Если D = 0, то уравнение y = α + βx + δD + u упрощается до вида
y = α + βx + u .

Использование сезонных фиктивных переменных
    При анализе временных рядов многие исследователи предпочитают
квартальные данные годовым, поскольку их будет в 4 раза больше за
рассматриваемый период. Вместе с тем иногда заметное воздействие на
зависимость оказывает именно сезонность. Если не учесть ее, то она вносит
свой вклад в случайную компоненту u.
    Рассмотрим зависимость
                          y = α + βt + δ 2 D2 + δ 3 D3 + δ 4 D4 + u ,

где y – расходы электроэнергии по кварталам. Переменные                 D2 , D3 , D4 -
фиктивные переменные, определяемые следующим образом:
       1) D2=1, если наблюдение относится ко 2 кварталу,                и нулю в
   остальных случаях.
       2) D3=1, если наблюдение относится к 3 кварталу,                 и нулю в
   остальных случаях.
       3) D4=1, если наблюдение относится к 4 кварталу,                 и нулю в
   остальных случаях.
Коэффициенты δ 2 , δ 3 , δ 4 дают численную величину эффекта, вызываемого
сменой сезонов. Коэффициент δ 2 показывает дополнительную потребность
электроэнергии во 2 квартале относительно 1 квартала, связанную со
временем года. По аналогии δ 3 и δ 4 показывают соответствующие
дополнительные количества электроэнергии в 3 и 4 кварталах относительно 1
квартала. Все эти сдвиги даются относительно 1 квартала, потому что он
выбран в качестве эталонной категории.
    Таким образом, можем показать распределение значений фиктивных
переменных в следующей таблице:

Страницы