Эконометрика. Кравченко А.А. - 49 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ДВФУ | Владивосток

Составители: 

Рубрика: 

времени t на 61.2 у.е., в t+1 - на 85.6 у.е. и т.д. Наконец, долгосрочный
мультипликатор для данной модели составит: 111,4 у.е. В долгосрочной
перспективе (например, через 3 месяца) увеличение расходов на рекламу на 1
млн руб. в настоящий момент времени приведет к общему росту объема
продаж на 90,6 у.е.
Проинтерпретируем относительные коэффициенты регрессии в этой
модели: 54,9% общего увеличения объема продаж, вызванного ростом затрат
на рекламу, происходит в текущем моменте времени; 21,9% - в момент (t +
1); 4.5% - в момент (t+2); и т.д. Средний лаг в этой модели определяется как
Т = 0 • 0,474 + 1 • 0,316 + 2 • 0,158 + 3 • 0,053 = 1,029 мес. В среднем
увеличение затрат на рекламу приведет к увеличению объема продаж через 1
месяц.
4.3. Задачи для самостоятельного решения
Задача 1.
Изучается зависимость объема продаж бензина (y
t
) от
динамики потребительских цен (
x
t
). Полученные за последние 6 кварталов
данные представлены в табл.
Показатель 1
кв.
2
кв.
3
кв.
4
кв.
5
кв.
6
кв.
Индекс потребительских цен, %
к кварталу 1
100 104 112 117 121 126
Средний за день объем продаж
бензина
в течение квартала, тыс. л.
89 83 80 77 75 72
Известно также, что Σx
t
= 680, Σy
t
= 476, Σx
t
y
t
=53648, Σx
t
2
= 77566. Постройте
модель зависимости объема продаж бензина от индекса потребительских цен
с включением фактора времени. Дайте интерпретацию параметров
полученной модели.
Задача 2. По статистическим данным приложения 3 по любой валюте
проверьте тест на наличие автокорреляции Дарбина-Уотсона. Определите
вид автокорреляции при ее наличии.
Задача 3. В таблице приводятся данные об уровне дивидендов,
выплачиваемых по обыкновенным акциям (в процентах), и среднегодовой
стоимости основных фондов (X, млн руб.) в сопоставимых ценах за
последние девять лет.
Показатель 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Среднегодовая
стоимость
основных фондов
72 75 77 77 79 80 78 79 80
Дивиденды по
обыкновенным
акциям
4,2 3,0 2,4 2,0 1,9 1,7 1,8 1,6 1,7
Определите параметры уравнения регрессии по первым разностям и дайте их
интерпретацию. В качестве зависимой переменной используйте показатель
дивидендов по обыкновенным акциям. В чем состоит причина построения 
времени t на 61.2 у.е., в t+1 - на 85.6 у.е. и т.д. Наконец, долгосрочный
мультипликатор для данной модели составит: 111,4 у.е. В долгосрочной
перспективе (например, через 3 месяца) увеличение расходов на рекламу на 1
млн руб. в настоящий момент времени приведет к общему росту объема
продаж на 90,6 у.е.
     Проинтерпретируем относительные коэффициенты регрессии в этой
модели: 54,9% общего увеличения объема продаж, вызванного ростом затрат
на рекламу, происходит в текущем моменте времени; 21,9% - в момент (t +
1); 4.5% - в момент (t+2); и т.д. Средний лаг в этой модели определяется как
Т = 0 • 0,474 + 1 • 0,316 + 2 • 0,158 + 3 • 0,053 = 1,029 мес. В среднем
увеличение затрат на рекламу приведет к увеличению объема продаж через 1
месяц.

                 4.3. Задачи для самостоятельного решения
     Задача 1. Изучается зависимость объема продаж бензина (yt) от
динамики потребительских цен (xt). Полученные за последние 6 кварталов
данные представлены в табл.
    Показатель                        1      2      3     4      5    6
                                      кв.    кв.    кв.   кв.    кв. кв.
    Индекс потребительских цен, % 100 104 112 117 121 126
    к кварталу 1
    Средний за день объем продаж       89     83     80     77    75   72
    бензина
    в течение квартала, тыс. л.
Известно также, что Σxt = 680, Σyt = 476, Σxtyt=53648, Σxt2 = 77566. Постройте
модель зависимости объема продаж бензина от индекса потребительских цен
с включением фактора времени. Дайте интерпретацию параметров
полученной модели.
     Задача 2. По статистическим данным приложения 3 по любой валюте
проверьте тест на наличие автокорреляции Дарбина-Уотсона. Определите
вид автокорреляции при ее наличии.
     Задача 3. В таблице приводятся данные об уровне дивидендов,
выплачиваемых по обыкновенным акциям (в процентах), и среднегодовой
стоимости основных фондов (X, млн руб.) в сопоставимых ценах за
последние девять лет.
           Показатель          1   2    3     4    5    6     7    8   9
      Среднегодовая           72 75 77 77 79 80 78 79 80
      стоимость
      основных фондов
      Дивиденды по            4,2 3,0 2,4 2,0 1,9 1,7 1,8 1,6 1,7
      обыкновенным
      акциям
Определите параметры уравнения регрессии по первым разностям и дайте их
интерпретацию. В качестве зависимой переменной используйте показатель
дивидендов по обыкновенным акциям. В чем состоит причина построения

Страницы