Эконометрика. Кравченко А.А. - 50 стр.

уравнения регрессии по первым разностям, а не по исходным уровням
рядов?
    Задача 4. По статистическим данным приложения 3 по любым двум
валютам проверьте тест на наличие автокорреляции Дарбина-Уотсона.
Постройте уравнение зависимости с учетом автокорреляции.
    Задача 5. Изучается зависимость объема ВВП Yt (млрд долл.) от уровня
прибыли в экономике xt (млрд долл.) по данным за 30 лет. Была получена
следующая модель:
                Yt = −5 + 1.5 X t + 2 X t −1 + 4 X t − 2 + 2.5 X t −3 + 2 X t − 4 ,
                           ( 2.2 )     ( 2.3)     ( 2.5 )     ( 2.3)          ( 2.4 )

                R = 0.9; d = 2.65
                  2


В скобках указаны значения t-критерия для коэффициентов регрессии.
Проанализируйте полученные результаты регрессионного анализа:
определите      краткосрочный    и    долгосрочный     мультипликаторы,
охарактеризуйте структуру лага. Перечислите основные эконометрические
проблемы, возникающие при построении моделей с распределенным лагом.
     Задача 6. Предположим, по данным о динамике показателей сбережений
населения и дохода в городе была получена модель авторегрессии,
описывающая зависимость сбережений в среднем на душу населения за год
St (млн руб) от среднедушевого совокупного годового дохода Yi (млн руб) и
сбережений предшествующего года St-1:
                               S t = −53 + 0.15Yt + 0.03S t −1 + ε t .
Определите краткосрочную и долгосрочную склонность к накоплению.
    Задача 7. Динамика выпуска продукции за 1986 – 1997 гг. представлена
в таблице. Постройте уравнение авторегрессии с лагом в 2 года. Измерьте
автокорреляцию остатков и сделайте выводы. В расчетах используйте
следующие данные: ∑ y t y t −2       = 12486, ∑ y 2t −2 = 11273 .
        Год     Выпуск                 Год        Выпуск               Год         Выпуск
              продукции,                        продукции,                       продукции,
                  ед.                               ед.                              ед
        1986       25                 1990          30                 1994          40
        1987       27                 1991          35                 1995          42
        1988       30                 1992          33                 1996          45
        1989       29                 1993          40                 1997          44
         Σ        111                   -          138                   -          171

    Задача 8. В таблице приводятся сведения об уровне среднегодовых цен
на мировых рынках на шерсть из Новой Зеландии, амер. центы за килограмм.
   Год     Цена      Год      Цена     Год      Цена     Год     Цена
   1970    73,8      1977     256,4    1984     230,7    1991    249,3
   1971    72,6      1978     249,6    1985     234,9    1992    242,9
   1972    106,9     1979     300,4    1986     248,5    1993    234,3
   1973    237,5     1980     316,7    1987     333,0    1994    287,9
   1974    214,7     1981     247,6    1988     403,2    1995    356,2
   1975    147,6     1982     239,7    1989     386,3    1996    348,3