Эконометрика. Кравченко А.А. - 48 стр.

                                   Y = 203,39 − 1,521Y     + 0.886 K
                                    t                 t −1           t
    Проинтерпретируем данное уравнение: краткосрочный мультипликатор
равен 0,886. Это означает, что при увеличении капиталовложений на 1 млн.
сопоставимых рублей в текущем году, объем производства в этом же году
                                                                                              0.886
                                                                                       b=             = 0.35
увеличится на 0,886%. Долгосрочный мультипликатор равен                                     1 + 1,521
и означает, что при увеличении капиталовложений на 1 млн сопоставимых
рублей в текущем году, долгосрочное предельное увеличение объема
производства составит 0,35%. Коэффициент 1,521 показывает, что при
увеличении объема производства в текущем году на 1 %, объем производства
в последующем году уменьшится на 1,521%.
    Пример 2. Построение модели с распределенным лагом. Изучается
зависимость между объемом продаж и расходами на рекламу. Построим
модель с распределенным лагом для l=4 в предположении, что структура лага
описывается полиномом второй степени.
    По результатам изучения зависимости объемов продаж компании в
среднем за месяц от расходов на рекламу была получена следующая модель с
распределенным лагом :
             y = 7.48 + 0.0612x t + 0.0244x t −1 + 0.00498x t − 2 + 0.0028x t −3 + 0.0179x t − 4 .
Результаты расчетов, полученных в Excel:
  Дисперсионный
      анализ
                              df                  SS                MS          F    Значимость F
     Регрессия                3              475.034621         158.3448737 120.56357 3.39689E-11
      Остаток                 16             21.01395898        1.313372436
       Итого                  19              496.04858

                                                                                                        Верхние
                       Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95%                  95%
  Y-пересечение            7.4762         1.2896            5.7970    0.0000      4.7423                10.2102
  Переменная X 1           0.0612         0.0168            3.6303    0.0022      0.0254                 0.09698
  Переменная X 2          -0.0454         0.0161           -2.8126    0.0125     -0.0796                -0.01119
  Переменная X 3           0.0086         0.0032            2.6914    0.0162      0.0018                 0.01547


                                  относительные
                       Значение b коэффициенты
                         0.0612       0.5494
                         0.0244       0.2194
                        0.00498       0.0447
                         0.0028       0.0252
                         0.0179       0.1611
                         0.1114          1

    В этой модели краткосрочный мультипликатор равен 0.0612. Это
означает, что увеличение расходов на рекламу на 1 у.е. ведет в среднем к
росту объема продаж компании на 61,2 у.е. в том же периоде. Под влиянием
увеличения расходов на рекламу объем продаж компании возрастет в момент