Эконометрика. Кравченко А.А. - 53 стр.

динамики цен и заработной платы, где темп изменения месячной зарплаты
зависит от темпа изменения цен и процента безработных, а темп изменения
цен - от темпа месячной зарплаты, темпа изменения постоянного капитала и
от изменения цен на импорт сырья.
                                  y 1 = b 12 y 2 + a 11 x 1 ,
                                 
    Структурная форма модели      y 2 = b 21 y 1 + a 22 x 2
                                                содержит эндогенные
переменные – взаимозависимые переменные, которые определяются внутри
модели (системы), а также экзогенные переменные – независимые
переменные, которые определяются вне системы. Предопределенные
переменные – экзогенные и лаговые (за предыдущие моменты времени)
эндогенные переменные системы. Коэффициенты a ij и b ij при переменных –
структурные коэффициенты модели.
    Система линейных функций эндогенных переменных от всех
предопределенных переменных системы – приведенная форм модели:
     ~ y1 = δ 11 ⋅ x1 + δ 12 ⋅ x 2 + ... + δ 1m ⋅ x m ,
     ~
      y 2 = δ 21 ⋅ x1 + δ 22 ⋅ x 2 + ... + δ 2 m ⋅ x m
     
     ....................................................
      ~
        y n = δ n1 ⋅ x1 + δ n 2 ⋅ x 2 + ... + δ nm ⋅ x m
где δ ij - коэффициенты приведенной формы модели. Эта система может быть
получена из структурной формы модели путем алгебраических
преобразований.
    При переходе от структурной формы модели к приведенной форме
возникает проблема идентификации – единственности соответствия между
приведенной и структурной формами модели. С этой точки зрения
существует три вида моделей: идентифицируемые, неидентифицируемые,
сверхидентифицируемые.
    Модель идентифицируема, если число параметров структурной модели
равно числу параметров приведенной формы модели. Модель
неидентифицируема, если число параметров структурной модели больше
числа     параметров      приведенной    формы      модели.    Модель
сверхидентифицируема, если число параметров структурной модели меньше
числа параметров приведенной формы модели.
    Для определения типа модели необходимо рассматривать каждое
уравнение, так, если каждое уравнение идентифицируемо, то и модель
идентифицируема. Если хотя бы одно уравнение в системе
неидентифицируемо, то и вся модель считается неидентифицируемой.
Модель считается сверхиндентифицируемой, если хотя бы одно уравнение
сверхидентифицируемо.
    Если обозначить через H-число эндогенных переменных в уравнении,
через D-число экзогенных переменных, отсутствующих в уравнении, но
присутствующих в системе, то условие идентифицируемости модели может
быть записано в виде правила:
                  D+1=H – уравнение идентифицируемо;
                 D+1