Эконометрика. Кравченко А.А. - 54 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ДВФУ | Владивосток

Составители: 

Рубрика: 

D+1>H – уравнение сверхидентифицируемо.
Для решения идентифицируемого уравнения применяется косвенный
метод наименьших квадратов, для решения сверхидентифицируемых
уравнений косвенный метод наименьших квадратов применим быть не
может, поскольку дает неоднозначные оценки коэффициентов. Для таких
уравнений применяют двухшаговый метод наименьший квадратов.
Косвенный МНК состоит в следующем:
1.
Составляют приведенную форму модели и определяют численные
значения параметров ее уравнения обычным МНК;
2.
Путем алгебраических преобразований переходят от приведенной формы
к уравнениям структурной формы модели, получая тем самым численные
оценки структурных параметров.
Двухшаговый МНК заключается в следующем:
1.
Составляют приведенную форму модели и определяют численные
значения параметров каждого ее уравнения обычным МНК;
2.
Выявляют эндогенные переменные, находящиеся в правой части
структурного уравнения, параметры которого определяют двухшаговым
МНК, и находят расчетные значения по соответствующим уравнениям
приведенной формы модели;
3.
Обычным МНК определяют параметры структурного уравнения,
используя в качестве исходных данных фактические значения
предопределенных переменных и расчетные значения эндогенных
переменных, стоящих в правой части данного структурного уравнения.
5.2. Решение типовых задач
Пример 1.
Имеются данные, характеризующие годовое потребление
мяса на душу населения, средние потребительские цены, среднедушевые
денежные доходы, индекс цен производителей по Приморскому краю.
Год
Годовое
потребление
мяса на душу
населения, кг,
у
1
Средние
потребительские
цены на мясо,
руб. за кг., у
2
Среднедушевые
денежные доходы
населения в
месяц, руб., х
1
Индекс цен
производителей
на мясо, %, х
2
1998 45 46,05 910 196,7
1999 40 55,7 1337 121
2000 39 66,25 1770 137,6
2001 39 92,55 2324 105,2
2002 39 93,55 3077 102,6
Построим модель вида
=
=
);x,y(fy
);x,y(fy
212
121
рассчитав соответствующие
структурные коэффициенты модели.
Рассматриваемая система – это система взаимозависимых уравнений,
поэтому искомая система уравнений будет иметь вид: 
                D+1>H – уравнение сверхидентифицируемо.
     Для решения идентифицируемого уравнения применяется косвенный
метод наименьших квадратов, для решения сверхидентифицируемых
уравнений косвенный метод наименьших квадратов применим быть не
может, поскольку дает неоднозначные оценки коэффициентов. Для таких
уравнений применяют двухшаговый метод наименьший квадратов.
     Косвенный МНК состоит в следующем:
1. Составляют приведенную форму модели и определяют численные
    значения параметров ее уравнения обычным МНК;
2. Путем алгебраических преобразований переходят от приведенной формы
    к уравнениям структурной формы модели, получая тем самым численные
    оценки структурных параметров.
     Двухшаговый МНК заключается в следующем:
1. Составляют приведенную форму модели и определяют численные
    значения параметров каждого ее уравнения обычным МНК;
2. Выявляют эндогенные переменные, находящиеся в правой части
    структурного уравнения, параметры которого определяют двухшаговым
    МНК, и находят расчетные значения по соответствующим уравнениям
    приведенной формы модели;
3. Обычным МНК определяют параметры структурного уравнения,
    используя в качестве исходных данных фактические значения
    предопределенных переменных и расчетные значения эндогенных
    переменных, стоящих в правой части данного структурного уравнения.


                      5.2. Решение типовых задач
     Пример 1. Имеются данные, характеризующие годовое потребление
мяса на душу населения, средние потребительские цены, среднедушевые
денежные доходы, индекс цен производителей по Приморскому краю.
          Годовое
                          Средние       Среднедушевые
        потребление                                        Индекс цен
                      потребительские денежные доходы
 Год   мяса на душу                                      производителей
                       цены на мясо,      населения в
       населения, кг,                                     на мясо, %, х2
                        руб. за кг., у2  месяц, руб., х1
             у1
1998        45              46,05             910             196,7
1999        40               55,7            1337              121
2000        39              66,25            1770             137,6
2001        39              92,55            2324             105,2
2002        39              93,55            3077             102,6

                               y1 = f ( y 2 , x 1 );
                              
    Построим модель вида       y 2 = f ( y1 , x 2 );
                                            рассчитав соответствующие
структурные коэффициенты модели.
    Рассматриваемая система – это система взаимозависимых уравнений,
поэтому искомая система уравнений будет иметь вид:

Страницы