Долгосрочная финансовая политика. Кривелевич М.Е. - 59 стр.

       Таблица 13. Функции, используемые при анализе рисков
Оригинальная        Локализованная     Синтаксис:
версия              версия
AVERAGE             СРЗНАЧ             СРЗНАЧ (блок ячеек)
VARP                ДИСПР              ДИСПР (блок ячеек)
SKEW                СКОС               СКОС (блок ячеек)
STDEVP              СТАНДОТКЛОНП       СТАНДОТКЛОНП (блок ячеек)
NORMINV             НОРМОБР            НОРМОБР (вероятность ; средн_знач ;
                                       станд_отклон)
NORMDIST            НОРМРАСП           НОРМРАСП (х; среди_знач ; станд_откл;
                                       интегральная)

      Непосредственное применение статистических функций ППП EXCEL, вычисляющих
основные характеристики распределения случайной величины (среднее значение М(Е),
дисперсию VAR(E), стандартное отклонение σ (Е)), ограничено случаем, когда вероятность
осуществления всех событий считается одинаковой, т.е. р1 = p2 = ... = рn = 1/n. Поэтому
удобнее задавать формулы для шаблонов самостоятельно.
      Для автоматизации расчетов, связанных с нормальным распределением вероятностей,
в EXСEL реализован ряд специальных функций. Мы будем использовать две функции -
НОРМРАСП и НОРМОБР.

17. НОРМРАСП - в зависимости от заданного параметра интегральная - 0 (ложь) или 1
(истина) - она возвращает плотность распределения φ (х) или значение кумулятивной
функции распределения вероятностей F(x) для нормальной случайной величины.

      17.1. Функция НОРМРАСП () имеет следующие параметры:
х                    - исследуемое значение случайной величины;
средн_знач           - среднее значение;
станд_откл           - стандартное отклонение;
интегральная         - 0 или 1.

      17.2. Пример расчета:
Какова вероятность того, что курс акции не превысит заданную величину (при
нормальном распределении)?
10                                       Заданная величина
9                                        Математическое ожидание
2.45                                     Стандартное отклонение
 Вероятность, что акция будет не дороже 10:
=НОРМРАСП (10; 9; 2,45; 1)               Результат: 65,8%

      На рисунках 18.1 и 18.2 приведены графики плотности и кумулятивной функции
распределения вероятностей для последнего примера. Для построения графиков необходимо
предварительно выполнить табуляцию функций φ (х) на интервале [a ± 3σ] и F(x) на
интервале [0; а + 3σ ]. Для определения значений φ (х) также используется функция
НОРМРАСП, однако значение параметра интегральная при этом задается равным 0 (ложь).