Банковский менеджмент. Куликов Н.И - 5 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТГТУ | Тамбов

Составители: 

Рубрика: 

− денежные требования кредитной организации по сделкам финансирования под уступку денежного требования
(факторинг);
− требования кредитной организации по приобретённым по сделке правам (уступка требования);
− требования кредитной организации по приобретённым на вторичном рынке закладным;
− требования кредитной организации по сделкам продажи (покупки) финансовых активов с отсрочкой платежа
(поставки финансовых активов);
− требования кредитной организации к плательщикам по оплаченным аккредитивам (в части непокрытых экспортных
и импортных аккредитивов);
− требования к контрагенту по возврату денежных средств по второй части сделки по приобретению ценных бумаг
или иных финансовых активов с обязательством их обратного отчуждения в случае, если ценные бумаги являются
некотируемыми;
− требования кредитной организации (лизингодателя) к лизингополучателю по операциям финансовой аренды
(лизинга).
Степень кредитного риска зависит от следующих факторов:
− экономической и политической ситуации в стране и регионе, т.е. на неё воздействуют макроэкономические и
микроэкономические факторы (кризисное состояние экономики переходного периода, незавершённость формирования
банковской системы и т.д.);
− степени концентрации кредитной деятельности в отдельных отраслях, чувствительных к изменениям в экономике
(т.е. значительный объём сумм, выданных узкому кругу заёмщиков или отраслей);
− кредитоспособности, репутации и типов заёмщиков по формам собственности, принадлежности и их
взаимоотношений с поставщиками и другими кредиторами;
− банкротства заёмщика;
− большого удельного веса кредитов и других банковских контрактов, приходящихся на клиентов, испытывающих
финансовые трудности;
− концентрации деятельности кредитной организации в малоизученных, новых, нетрадиционных сферах кредитования
(лизинг, факторинг и т.д.);
− удельного веса новых и недавно привлечённых клиентов, о которых банк не располагает достаточной информацией;
− злоупотреблений со стороны заёмщика, мошенничества;
− принятия в качестве залога труднореализуемых или подверженных быстрому обесцениванию ценностей или
неспособности получить соответствующее обеспечение для кредита, утрата залога;
− диверсификации кредитного портфеля;
− точности технико-экономического обоснования кредитной сделки и коммерческого или инвестиционного проекта;
− внесения частых изменений в политику кредитной организации по предоставлению кредитов и формированию
портфеля выданных кредитов;
− вида, формы и размера предоставляемого кредита и его обеспечения и т.д. Поскольку на практике эти факторы
могут действовать в противоположных направлениях, то влияние положительных факторов нивелирует действие
отрицательных, а если они действуют в одном направлении, то возможно и другое – отрицательное влияние одного фактора
будет увеличиваться действием другого. Перечисленные факторы кредитного риска можно сгруппировать как внешние и
внутренние.
К группе внешних факторов относятся: состояние и перспективы развития экономики страны в целом, денежно-
кредитная, внешняя и внутренняя политика государства и возможные её изменения в результате государственного
регулирования.
К внешним кредитным рискам относятся: политический, макроэкономический, социальный, инфляционный,
отраслевой, региональный, риск законодательных изменений (например, создание регулятивных благоприятных условий для
предоставления одних видов кредитов и ограничений по другим), риск изменения процентной ставки. Кредитная
организация не может точно прогнозировать уровень процента, а только учесть при управлении кредитными рисками
дополнительные резервы на покрытие возможных убытков как прямого, так и скрытого характера.
Внутренние факторы могут быть связаны как с деятельностью банка-кредитора, так и с деятельностью заёмщика. К
первой группе факторов относятся: уровень менеджмента на всех уровнях кредитной организации, тип рыночной стратегии,
способность разрабатывать, предлагать и продвигать новые кредитные продукты, адекватность выбора кредитной политики,
структура кредитного портфеля, факторы временного риска (при длительном сроке кредитной сделки повышается
вероятность изменения процента, валютных курсов, доходов по ценным бумагам, процентной маржи и т.д.), досрочный
отзыв кредита в связи с невыполнением условий кредитного договора, квалификация персонала, качество технологий и т.д.
Следует отметить, что указанные выше внешние факторы кредитного риска также связаны с деятельностью банка – они
определяют условия его функционирования. Однако эти связи различны по своему характеру: внешние факторы не зависят
от деятельности банка, а внутренние – зависят. Как уже говорилось, выделяется группа факторов, связанных с
деятельностью заёмщика или другого контрагента операции кредитного характера. Сюда относятся содержание и условия
коммерческой деятельности заёмщика, его кредитоспособность, уровень менеджмента, репутация, факторы риска, связанные
с объектом кредитования.
Факторы кредитного риска являются основными критериями его классификации. В зависимости от сферы действия
факторов выделяются внутренние и внешние кредитные риски; от степени связи факторов с деятельностью банка –

Страницы