ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
1.1. Система управления индивидуальным кредитным риском
Содержание элемента
Элемент системы
управления
Риск продукта Риск заемщика
Идентификации
риска
Выявление факторов делового риска
Возникновение просроченных платежей
Изменения в состоянии обеспечения
Потребность в дополнительном кредите для
завершения кредитуемого мероприятия
Неполное освоение лимита или кредитной
линии
Падение процентной маржи по продукту
Неблагоприятное изменение курса валют и
т.д.
Отрицательная информация о заёмщике и его
деятельности
Принципиальные замечания о ходе текущей деятельности
заёмщика при его посещении
Смена менеджера
Банкротство дочерних фирм заёмщика
Изменение престижности профессии заёмщи-
ка – физического лица
Ухудшение финансового положения работодателя
Изменение надёжности банка-заёмщика Отказ в
предоставлении кредита другими кредиторами и т.д.
Оценка степени
риска
Оценка делового риска
Оценка источника погашения долга
Оценка порядка погашения основного долга и
процентов
Оценка открытой валютной позиции
Оценка соответствия прогнозируемой и
достаточной процентной маржи и т.д.
Оценка кредитоспособности заёмщика юридического
лица: на основе системы финансовых коэффициентов
путём анализа денежного потока па основе менеджмента
на основе сбора информации из внешних источников, в
том числе путём посещения клиента
Оценка кредитоспособности физического лица: на основе
анкетирования на основе системы скорринга путём
изучения кредитной истории на основе показателей
платёжеспособности и т.д.
Мониторинг риска Распределение обязанностей по мониторингу отдельных
продуктов банка (между кредитным комитетом,
кредитными подразделениями, внутренним контролем,
рабочим местом)
Определение и отслеживание динамики контрольных
показателей риска продукта: процентной маржи по
группам продуктов и услуг экономических нормативов
кредитного риска соотношения кредитов и депозитов
степени диверсификации кредитных продуктов по видам
ссуд и кредитным инструментам соблюдение лимитов
кредитования и лимитов на однородные кредитные
операции; работа с проблемными ссудами
Создание достаточных резервов на покрытие убытков по
ссудам
Разработка внутренних положений о кредитной
процедуре, индивидуальном праве на выдачу ссуд,
формировании процента
Распределение обязанностей по мониторингу
риска отдельных групп заёмщиков
Определение и отслеживание динамики
контрольных показателей риска заёмщика:
показателей кредитоспособности заёмщика
лимитов на кредиты, предоставляемые одной
группе заёмщиков степени диверсификации
заёмщиков по характеру деятельности, форме
собственности, отраслевой и региональной
принадлежности
Разработка стандартных требований банка
к заёмщикам
Разработка требований к обеспечению,
дифференциации маржи обеспечения и
контроль за его качеством
капитала не послужат источником конкурентного неравенства между банками, работающими на международных рынках.
Разработка новой системы регулирования капитала продолжалась в течение нескольких лет. Итогом работы Базельского
соглашения по капиталу, «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы»
(известного как Базель II). стало принятие нового Базель II предусматривает следующие нововведения:
− создание чувствительной к рискам системы взвешенного расчёта капитала, основанной на количественных оценках
рисков;
− требования к капиталу под операционный риск, т.е. возможные убытки, возникающие вследствие неадекватных или
дающих сбои внутренних процессов, несанкционированных действий персонала, внешних событий;
− всестороннее раскрытие информации банками.
Существенным отличием Базеля I от Базеля II является более активное использование внутрибанковских оценок рисков
в качестве предпосылок расчёта капитала. Одновременно с этим в новом соглашении приводится детализированный
перечень минимальных требований, разработанных для обеспечения надёжности этих внутренних оценок риска.
Базельский комитет по банковскому надзору определяет следующие основные виды рисков.
Кредитный риск – вероятность невыполнения заёмщиком или контрагентом своих обязательств в соответствии с
оговорёнными условиями. Кредитный риск часто называют риском на контрагента, с которым сталкиваются держатели как
балансовых, так и внебалансовых финансовых инструментов в тех случаях, когда существует некий контрагент, который
обязан заплатить определённую сумму в соответствии с оговорёнными условиями.
Рыночный риск – это риск потерь по балансовым и внебалансовым статьям, обусловленный колебаниями рыночных
цен. Различаются следующие виды рыночных рисков. Процентный риск, то есть риск, которому подвергается владелец
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
