Статистическое моделирование временных рядов с использованием метода классической сезонной декомпозиции (метод Census 1) ППП Statistica. Кузнецова В.Е - 9 стр.

Рисунок 3 - Панель классической сезонной декомпозиции (метод Census 1)
ППП Statistica

     Цель сезонной декомпозиции и корректировки состоит в том, чтобы
отделить компоненты, участвующие в формировании временного ряда, то есть
разложить ряд на составляющую тренда, сезонную компоненту и оставшуюся
нерегулярную составляющую. "Классический" прием, позволяющий выполнить
такую декомпозицию, называется методом Census 1. Этот метод описывался и
обсуждался в работах Makridakis, Wheelwright, and McGee (1983) и Makridakis
and Wheelwright (1989).
     Общая модель. В общем случае временной ряд можно представить себе
состоящим из четырех различных компонент вида (1). Разница между
циклической и сезонной компонентой определяется тем, что последняя имеет
регулярную (сезонную) периодичность, тогда как циклические факторы обычно
имеют более длительный эффект, который к тому же меняется от цикла к
циклу. В методе Census I тренд и циклическую компоненту обычно объединяют
в одну тренд-циклическую компоненту (TC(t)). Конкретные функциональные
взаимосвязи между этими компонентами могут иметь самый разный вид.
Однако, можно выделить два основных способа, с помощью которых они могут
взаимодействовать: аддитивно и мультипликативно.
     Аддитивная модель:
                           X(t) = TC(t) + S(t) + N(t) .                (7)


                                                                          9