Компьютерный практикум по начальному курсу эконометрики (реализация на Eviews). Молчанов И.Н - 54 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

РГЭУ РИНХ | Ростов-на-Дону

Составители: 

Рубрика: 

Этот текст доступен на постоянно обновляющемся сайте http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html
54
Для приведения ряда к стационарному найдем первые разности, введя
переменную DSTUDDNEV. Визуализируем полученные данные (рис. 75)
Рис. 75. Первые разности переменной STUDDNEV
Стационарность данной переменной проверим с помощью критерия DF (рис.
76).
ADF Test Statistic -1.756750 1% Critical Value* -3.6117
5% Critical Value -2.9399
10% Critical Value -2.6080
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(DSTUDDNEV)
Method: Least Squares
Date: 09/17/00 Time: 14:13
Sample(adjusted): 1961 1998
Included observations: 38 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
DSTUDDNEV(-1) -0.246303 0.140204 -1.756750 0.0877
D(DSTUDDNEV(-1)) -0.103576 0.170774 -0.606508 0.5481
C 388.4561 269.8087 1.439746 0.1588
R-squared 0.131069 Mean dependent var 140.5526
Adjusted R-squared 0.081416 S.D. dependent var 1551.744
S.E. of regression 1487.234 Akaike info criterion 17.52288
Sum squared resid 77415306 Schwarz criterion 17.65216
Log likelihood -329.9347 F-statistic 2.639700
Durbin-Watson stat 1.945933 Prob F-statistic) 0.085554
Рис. 76. Проверка переменной DSTUDDNEV с помощью критерия DF
Как видно из рис. 75 и рис. 76, переменная DSTUDDNEV не является
стационарной.
В файле данных создадим новую серию D2STUDDNEV, как первые разности
переменной DSTUDDNEV (см. рис. 77).

Страницы