Составители:
Этот текст доступен на постоянно обновляющемся сайте http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html
55
Рис. 77. Первые разности переменной DSTUDDNEV
Даже на глаз видно, что новый ряд является стационарным. Подтвердим наше
предположение с помощью расчета критерия DF (рис. 78).
ADF Test Statistic -4.359137 1% Critical Value* -3.6171
5% Critical Value -2.9422
10% Critical Value -2.6092
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(D2STUDDNEV)
Method: Least Squares
Date: 09/17/00 Time: 14:19
Sample(adjusted): 1962 1998
Included observations: 37 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
D2STUDDNEV(-1) -1.143815 0.262395 -4.359137 0.0001
D(D2STUDDNEV(-1)) -0.096798 0.165913 -0.583428 0.5635
C 122.0629 255.3559 0.478011 0.6357
R-squared 0.640568 Mean dependent var -29.89189
Adjusted R-squared 0.619425 S.D. dependent var 2490.451
S.E. of regression 1536.378 Akaike info criterion 17.58985
Sum squared resid 80255511 Schwarz criterion 17.72046
Log likelihood -322.4122 F-statistic 30.29691
Durbin-Watson stat 1.989844 Prob(F-statistic) 0.000000
Рис. 78. Проверка переменной D2STUDDNEV с помощью критерия DF
Теперь есть все основания отвергнуть нулевую гипотезу о наличии единичного
корня (AFF t-статистика больше критических значений критерия на всех трех уровнях
значимости). Другими словами, ряд D2STUDDNEV является стационарным.
