Составители:
Этот текст доступен на постоянно обновляющемся сайте http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html
57
Получены довольно значимые наблюдаемые статистики t-критериев, которые
могут быть приняты на уровне значимости 6,5%.
График остатков такой модели представлен на рис. 81.
Рис. 81. Остатки уравнения
)2,3(ARMA
.
Анализ рис. 81 позволяет сделать предположение о его стационарности.
СОДЕРЖАНИЕ
1. Предисловие 3
2. Практическое занятие № 1. «Знакомство с эконометрическим пакетом
Eviews» 4
3. Практическое занятие № 2. «Применение Eviews при построении и ана-
лизе линейной однофакторной модели регрессии» 18
4. Практическое занятие № 3. «Применение Eviews при построении и анали-
зе линейной однофакторной модели регрессии» 32
5. Практическое занятие № 4. «
Применение Eviews при построении и анали-
зе многофакторной
модели регрессии. Выявление мультиколлинеарности
и гетероскедастичности в модели. Проверка спецификации модели» 36
6. Практическое занятие № 5. «Фиктивные переменные» 46
7. Практическое занятие № 6. «Однофакторные стохастические модели ди-
намических процессов» 48
