Составители:
Этот текст доступен на постоянно обновляющемся сайте http://www.molchanov.narod.ru/econometrics.html
56
Рис. 79. Коррелограмма переменной D2STUDDNEV
Перед определением порядка авторегрессионного процесса полезным будет
рассмотрение коррелограммы (рис. 79). Можно предположить наличие авторегрессии
максимального порядка 3.
Проведем оценивание авторегрессионной модели скользяйщей средней
)( ARMA
. Для этого в командном окне пакета необходимо набрать: LS
D2STUDDNEV C AR(2) AR(3) MA(2). То есть, мы подразумеваем модель вида
)2,3(ARMA
с исключенными периодами ar(1) и ma(1). Итоговый расчет представ-
лен на рис. 80.
Рис. 80. Результаты расчетов по
)2,3(ARMA
.
