Составители:
Рубрика:
10
1. АНАЛИЗ ДАННЫХ
1.1. Состав исходной информации
Основной базой исходной информации для эконометрических ис-
следований служат данные статистики либо данные бухгалтерского учета.
Исследуемые эконометрикой взаимосвязи стохастичны по своей приро-
де, т. е. позволяют устанавливать лишь вероятностные соотношения
между значениями x и y, являющимися случайными величинами.
В эконометрической модели любого типа все участвующие в ней
переменные, поддающиеся измерению, разделяются на:
– «входные» переменные, так называемые экзогенные («внешние»,
автономные), объясняющие – в определенной степени управляемые;
– «выходные» переменные, так называемые эндогенные (формиру-
ются в процессе и «внутри» социально-экономической системы) – объяс-
няемые переменные;
– латентные (скрытые, т. е. не поддающиеся непосредственному из-
мерению) случайные «остаточные» переменные [1].
Кроме того, вводится понятие предопределенных переменных, фор-
мирующихся из всех экзогенных переменных («привязанных» к про-
шлым, текущему и будущим моментам времени) и так называемых ла-
говых эндогенных переменных (эндогенных переменных, значения ко-
торых уже вычислены в прошлые, по отношению к текущему, моменты
времени, т. е. уже известных, заданных).
Следовательно, эконометрическая модель служит для получения эн-
догенных переменных в зависимости от значений экзогенных и лаго-
вых эндогенных переменных.
Схема взаимосвязи переменных в эконометрических моделях пред-
ставлена на рис. 6.
В эконометрической модели используется два типа исходных данных:
Расчетные
промежуточные
переменные
Результирующие
показатели
Лаговые
переменные
Предопределенные
переменные
Эндогенные
переменные
Экзогенные
переменные
Рис. 6. Схема взаимосвязи переменных
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- следующая ›
- последняя »
