Финансовая математика ценных бумаг. Никулин А.Н - 17 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

18
Окончание таблицы 2.1.
Выплата дохода за год по
плавающей ставке
коэффициентом от
средневзвешенной
доходности ГКО
ГКО
ГКОГКО
ГКО
v
vi
i
ГКО
ГКО
iKi
2
нkk
РiI
ГКО
i – средневзве-
шенная доходность
ГКО;
ГКО
i – доходность
ГКО определенного
выпуска;
ГКО
v – объем продаж
ГКО определенного
выпуска;
2
К
– коэффициент
повышения
(понижения)
доходности ГКО
Выплата дохода по
полугодиям
12
6
365
нкполнk
kппо
РitPi
I
пол
t – количество дней
в полугодии за
которое
рассчитывается
купонный доход
Выплата дохода по
кварталам
12
3
365
нкквнk
kкк
РiiPi
I
кв
t – количество дней
в квартале за которое
рассчитывается
купонный доход
Выплата дохода
единовременно при
погашении за полное
число лет по простой
ставке
nPiI
нkkn
n
– полное число лет
Выплата дохода
единовременно при
погашении за срок займа
по простой ставке
33
nPiI
нkkn
3
n – срок займа,
выраженный простым
и дробным числом
Выплата дохода
единовременно при
погашении
фиксированной суммой
const
SI
const
S – фиксированная
сумма
Выплата дохода
единовременно при
погашении товарным
номиналом
тов
пок
тов
пог
тов
n
РРI
тов
покпог
Р
)(
– стоимость
товарного номинала
при погашении
(покупке)

Страницы