Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. Носко В.П. - 262 стр.

оформленного в виде процедуры для пакета RATS (Regression Analysis of Time Series).
Краткое описание соответствующих процедур с подробными примерами анализа
экономических данных можно найти, например, в книге [Patterson (2000)].
   Завершая описание процедуры Йохансена, следует обратить особое внимание на
следующие обстоятельства.
      • Процедура Йохансена исходит из предположения o гауссовости процесса белого
         шума в VAR модели.
      • Процедура Йохансена чувствительна к выбору порядка p модели VAR.
      • Используемые критические значения статистик λmax и λtrace – асимптотические,
         так что при малом количестве наблюдений к полученным выводам следует
         относиться достаточно осторожно.

   В связи с последним обстоятельством, при работе с умеренным количеством наблюдений
рекомендуется корректировать наблюдаемые значения статистик λmax и λtrace , умножая их
на (T – Np) ⁄ T (“коррекция на число степеней свободы”).
   Все эти замечания означают, что при коинтеграционном анализе реальных
экономических (а не смоделированных) данных интерпретация полученных результатов
может оказаться довольно затруднительной.