Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. Носко В.П. - 3 стр.

Оглавление
   Оглавление....................................................................................................................................3
   Введение........................................................................................................................................5
   Глава 1. Особенности регрессионного анализа для стохастических объясняющих
переменных .........................................................................................................................................9
   Глава 2. Стационарные ряды. Модели ARMA ........................................................................16
  2.1. Общие понятия. .....................................................................................................................16
  2.2. Процесс белого шума............................................................................................................18
  2.3. Процесс авторегрессии .........................................................................................................20
  2.4. Процесс скользящего среднего ............................................................................................28
  2.5. Смешанный процесс авторегрессии – скользящего среднего (процесс авторегрессии с
  остатками в виде скользящего среднего)...................................................................................32
  2.6. Модели ARMA, учитывающие наличие сезонности .........................................................34
   Глава 3. Подбор стационарной модели ARMA для ряда наблюдений .................................37
  3.1. Идентификация стационарной модели ARMA ..................................................................38
  3.2. Оценивание коэффициентов модели...................................................................................49
  3.3. Диагностика оцененной модели ..........................................................................................55
   Глава 4. Регрессионный анализ для стационарных объясняющих переменных .................64
  4.1. Асимптотическая обоснованность стандартных процедур ..............................................64
  4.2. Динамические модели...........................................................................................................69
  4.3. Векторная авторегрессия......................................................................................................75
  4.4. Некоторые частные случаи динамических моделей..........................................................82
   Глава 5. Нестационарные временные ряды ...........................................................................104
  5.1. Нестационарные ARMA модели........................................................................................110
  5.2. Проблема определения принадлежности временного ряда классу TS рядов или классу
  DS рядов ......................................................................................................................................126
  5.3. Различение TS и DS рядов в классе моделей ARMA. Гипотеза единичного корня. ....130
   Глава 6. Процедуры для различения TS и DS рядов.............................................................132
  6.1. Предварительные замечания..............................................................................................132
  6.2. Критерии Дики – Фуллера..................................................................................................135
  6.3. Расширенные критерии Дики - Фуллера ..........................................................................146
  6.4. Краткий обзор критериев Дики – Фуллера.......................................................................149
  6.5. Некоторые другие сочетания DGP и SM ..........................................................................152
  6.6. Ряды с квадратичным трендом. .........................................................................................154
  6.7. Многовариантная процедура проверки гипотезы единичного корня ............................155
  6.8. Обзор некоторых других процедур ...................................................................................161
     6.8.1. Критерий Филлипса – Перрона...................................................................................161
     6.8.2. Критерий Лейбурна......................................................................................................165