Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. Носко В.П. - 4 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

МФТИ | Москва

Составители: 

Рубрика: 

6.8.3. Критерий Шмидта – Филлипса...................................................................................165
6.8.4. Критерий DF-GLS ........................................................................................................166
6.8.5. Критерий Квятковского – Филлипса – Шмидта – Шина (KPSS) ............................166
6.8.6. Процедура Кохрейна (отношение дисперсий) ..........................................................167
6.9. Некоторые проблемы, возникающие при различении TS и DS гипотез........................168
6.9.1. Коррекция сезонности .................................................................................................168
6.9.2. Протяженность ряда и мощность критерия...............................................................169
6.9.3. Проблема согласованности статистических выводов при различении TS и DS
гипотез.....................................................................................................................................169
6.9.4. Наличие нескольких единичных корней....................................................................170
6.10. Критерий Перрона и его обобщение ...............................................................................173
6.10.1. Критерий Перрона......................................................................................................173
6.10.2. Обобщенная процедура Перрона..............................................................................182
Глава 7. Регрессионный анализ для нестационарных объясняющих переменных............188
7.1. Проблема ложной регрессии..............................................................................................188
7.2. Коинтегрированные временные ряды. Модели коррекции ошибок ..............................204
7.3. Проверка нескольких рядов на коинтегрированность. Критерии Дики – Фуллера .....214
7.4. Оценивание коинтегрированных систем временных рядов ...........................................222
Глава 8. Процедура Йохансена ...............................................................................................242
8.1. Оценивание ранга коинтеграции .......................................................................................242
8.2. Оценивание модели коррекции ошибок ...........................................................................259
Заключение ...............................................................................................................................264
Список литературы ..................................................................................................................264
Указатель...................................................................................................................................271 
   6.8.3. Критерий Шмидта – Филлипса...................................................................................165
   6.8.4. Критерий DF-GLS ........................................................................................................166
   6.8.5. Критерий Квятковского – Филлипса – Шмидта – Шина (KPSS) ............................166
   6.8.6. Процедура Кохрейна (отношение дисперсий) ..........................................................167
6.9. Некоторые проблемы, возникающие при различении TS и DS гипотез........................168
   6.9.1. Коррекция сезонности .................................................................................................168
   6.9.2. Протяженность ряда и мощность критерия...............................................................169
   6.9.3. Проблема согласованности статистических выводов при различении TS и DS
   гипотез.....................................................................................................................................169
   6.9.4. Наличие нескольких единичных корней....................................................................170
6.10. Критерий Перрона и его обобщение ...............................................................................173
   6.10.1. Критерий Перрона......................................................................................................173
   6.10.2. Обобщенная процедура Перрона..............................................................................182
 Глава 7. Регрессионный анализ для нестационарных объясняющих переменных............188
7.1. Проблема ложной регрессии..............................................................................................188
7.2. Коинтегрированные временные ряды. Модели коррекции ошибок ..............................204
7.3. Проверка нескольких рядов на коинтегрированность. Критерии Дики – Фуллера .....214
7.4. Оценивание коинтегрированных систем временных рядов ...........................................222
 Глава 8. Процедура Йохансена ...............................................................................................242
8.1. Оценивание ранга коинтеграции .......................................................................................242
8.2. Оценивание модели коррекции ошибок ...........................................................................259
 Заключение ...............................................................................................................................264
 Список литературы ..................................................................................................................264
 Указатель...................................................................................................................................271

Страницы