Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. Носко В.П. - 95 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

МФТИ | Москва

Составители: 

Рубрика: 

Отметим близкое к единице оцененное значение коэффициента при y
t – 1
, что может
говорить о том, что в DGP “истинное” значение коэффициента равно a
1
= 1. Но тогда
нарушается условие стабильности системы. И действительно, график ряда y
t
, полученного в
результате моделирования, имеет вид
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Y
явно указывающий на нестационарность ряда.
Вопрос о проверке гипотез типа H
0
: a
1
= 1 требует специального рассмотрения, и мы
будем рассматривать его в последующих главах. Сейчас же, исходя из наблюдаемого
поведения ряда y
t
и близости оцененного значения коэффициента к 1, займемся
оцениванием модели
∆y
t
= µ + β
0
x
t
+ β
1
x
t – 1
+ ε
t
.
Мы можем использовать для нее стандартную (асимптотическую) технику статистических
выводов, поскольку реализация ряда x
t
имеет вид
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X
указывающий на стационарность этого ряда, и реализация ряда разностей ∆y
t
имеет вид 
Отметим близкое к единице оцененное значение коэффициента при yt – 1 , что может
говорить о том, что в DGP “истинное” значение коэффициента равно a1 = 1. Но тогда
нарушается условие стабильности системы. И действительно, график ряда yt , полученного в
результате моделирования, имеет вид
 0.5


 0.0


-0.5


-1.0


-1.5


-2.0
       10   20   30    40    50           60    70    80        90     100

                                      Y

явно указывающий на нестационарность ряда.
   Вопрос о проверке гипотез типа H0: a1 = 1 требует специального рассмотрения, и мы
будем рассматривать его в последующих главах. Сейчас же, исходя из наблюдаемого
поведения ряда yt и близости оцененного значения коэффициента к 1, займемся
оцениванием модели
   ∆yt = µ + β0 xt + β1 x t – 1 + εt .
Мы можем использовать для нее стандартную (асимптотическую) технику статистических
выводов, поскольку реализация ряда xt имеет вид
 1.5


 1.0


 0.5


 0.0


-0.5


-1.0


-1.5
       10   20   30   40    50        60       70    80    90        100

                                  X


указывающий на стационарность этого ряда, и реализация ряда разностей ∆yt имеет вид

Страницы