Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. Носко В.П. - 93 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

МФТИ | Москва

Составители: 

Рубрика: 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.004519 0.010315 -0.438075 0.6623
Y(-1) 0.576756 0.084134 6.855173 0.0000
X -0.013220 0.020253 -0.652774 0.5155
X(-1) 0.021476 0.020228 1.061719 0.2911
R-squared 0.338422 Mean dependent var -0.007891
Adjusted R-squared 0.317530 S.D. dependent var 0.123820
S.E. of regression 0.102290 Akaike info criterion -1.682441
Sum squared resid 0.994011 Schwarz criterion -1.577588
P-значение критерия Бройша – Годфри при AR(1) альтернативе равно 0.600, а при AR(2)
альтернативе равно 0.773, гипотеза некоррелированности случайных величин ε
t
не
отвергается. Критерий Jarque – Bera не обнаруживает значимых отклонений от нормальности
(P-значение = 0.654). Критерий Уайта не обнаруживает гетероскедастичности (P-значение =
0.956).
При проверке гипотезы о занулении константы и коэффициентов при x
t
и x
t – 1
получаем
значение обычной F-статистики, равное F = 0.641, и qF = 1.283. Исходя из F-
распределения для статистики F , получаем P-значение 0.529. Использование
асимптотического распределения χ
2
(3) для qF приводит к P-значению 0.527. При обоих
вариантах гипотеза о занулении трех указанных коэффициентов не отвергается. Тем самым,
можно перейти к оцениванию редуцированной модели y
t
= a
1
y
t – 1
+ ε
t
, и это дает:
Dependent Variable: Y
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
Y(-1) 0.575922 0.082705 6.963585 0.0000
R-squared 0.328274 Mean dependent var -0.007891
Adjusted R-squared 0.328274 S.D. dependent var 0.123820
S.E. of regression 0.101482 Akaike info criterion -1.727825
Sum squared resid 1.009258 Schwarz criterion -1.701612
Редуцированная модель предпочтительнее и по критерию Акаике и по критерию Шварца.
Анализ остатков не выявляет значимых отклонений от сделанных предположении в
отношении ряда ε
t
.
DGP
3
: Модель опережающего показателя
y
t
= 0.3 x
t – 1
+ ε
t
.
Оцененная модель
Dependent Variable: Y
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.005202 0.010305 -0.504767 0.6149
Y(-1) 0.052373 0.054196 0.966363 0.3363
X -0.012475 0.020310 -0.614213 0.5405
X(-1) 0.315962 0.020645 15.30433 0.0000
R-squared 0.736662 Mean dependent var 0.004035 
Variable              Coefficient Std. Error   t-Statistic   Prob.
C                     -0.004519   0.010315     -0.438075     0.6623
Y(-1)                 0.576756    0.084134     6.855173      0.0000
X                     -0.013220   0.020253     -0.652774     0.5155
X(-1)                 0.021476    0.020228     1.061719      0.2911
R-squared             0.338422      Mean dependent var       -0.007891
Adjusted R-squared    0.317530      S.D. dependent var       0.123820
S.E. of regression    0.102290      Akaike info criterion    -1.682441
Sum squared resid     0.994011      Schwarz criterion        -1.577588
P-значение критерия Бройша – Годфри при AR(1) альтернативе равно 0.600, а при AR(2)
альтернативе равно 0.773, гипотеза некоррелированности случайных величин εt не
отвергается. Критерий Jarque – Bera не обнаруживает значимых отклонений от нормальности
(P-значение = 0.654). Критерий Уайта не обнаруживает гетероскедастичности (P-значение =
0.956).
    При проверке гипотезы о занулении константы и коэффициентов при xt и xt – 1 получаем
значение обычной F-статистики, равное F = 0.641, и qF = 1.283. Исходя из F-
распределения для статистики F , получаем              P-значение 0.529. Использование
асимптотического распределения χ2 (3) для qF приводит к P-значению 0.527. При обоих
вариантах гипотеза о занулении трех указанных коэффициентов не отвергается. Тем самым,
можно перейти к оцениванию редуцированной модели yt = a1 yt – 1 + εt , и это дает:
Dependent Variable: Y
Variable              Coefficient Std. Error   t-Statistic   Prob.
Y(-1)                 0.575922    0.082705     6.963585      0.0000
R-squared             0.328274      Mean dependent var       -0.007891
Adjusted R-squared    0.328274      S.D. dependent var       0.123820
S.E. of regression    0.101482      Akaike info criterion    -1.727825
Sum squared resid     1.009258      Schwarz criterion        -1.701612
Редуцированная модель предпочтительнее и по критерию Акаике и по критерию Шварца.
Анализ остатков не выявляет значимых отклонений от сделанных предположении в
отношении ряда εt .

   DGP3 : Модель опережающего показателя
   yt = 0.3 x t – 1 + εt .
Оцененная модель
Dependent Variable: Y
Variable              Coefficient Std. Error   t-Statistic   Prob.
C                     -0.005202   0.010305     -0.504767     0.6149
Y(-1)                 0.052373    0.054196     0.966363      0.3363
X                     -0.012475   0.020310     -0.614213     0.5405
X(-1)                 0.315962    0.020645     15.30433      0.0000
R-squared             0.736662      Mean dependent var       0.004035

Страницы