ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
123
При consttt
0ji
=
=
Δ
Δ
исследователь имеет дело с регулярной временной по-
следовательностью - регулярным временным рядом, примеры реализаций которого
приведены на рис. 10.4.
Выражения для оценки КФ при анализе последовательностей в зависимости от
оператора усреднения примут вид:
()
()
()
⎪
⎪
⎪
⎩
⎪
⎪
⎪
⎨
⎧
−−
=
−−
=
=
∑∑
∑
∑
=
−
=
+
−
=
+
=
+
N
1j
JM
1i
Ji,j
ji
срxy
^
JM
1i
Ji,j
ji
jxy
^
N
1j
Ji,j
ji
ixy
^
.yx
)1JM(N
1
JK
;yx
1JM
1
JK
;yx
N
1
JK
oo
oo
oo
τΔ
τΔ
τΔ
(10.11)
Следует отметить, что при аппроксимации ВКФ с помощью ЭВМ не важно, ка-
кая характеристика аппроксимируется -
t
-текущая,
j
- текущая или средняя, - подход
один и тот же.
В тех случаях, когда исследователь располагает только одной реализацией
()
constj = , при проведении корреляционного анализа, как правило, используется
мультипликативный алгоритм, инвариантный к закону распределения случайного
процесса [55]:
При этом интервал дискретизации корреляционной функции, как правило, вы-
бирают равным
0
t
Δ
τ
Δ
=
.
Значение интервала дискретизации
τ
Δ
зависит от вида корреляционной функ-
ции, значения её параметров, допустимой погрешности
δ
и способа восстановления
Рисунок 10.4 - Примеры реализации регулярных случай-
ных последовательностей
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- …
- следующая ›
- последняя »
