Основы теории игр. Садовин H.C - 101 стр.

риском одновременно. В этом случае можно порекомендовать
использование особой меры риска — коэффициента вариации:

                      si
   CV ( Ai ) = CVi=      × 100 % .
                      ai

    Этот коэффициент отражает риск, который приходится на
единицу выигрыша (доходности), и дает базу для сравнения стра-
тегий игрока, когда и их средний выигрыш и их средний риск
неодинаковы.
    В условиях № 4.4. можно получить:

         s1
   CV1 =    × 100 % = 15,60 % ,
         a1
   CV2 = 51,51% ,
   CV3 = 66,81% , CV4 = 66,56% .

   Следовательно, по критерию минимизации коэффициента
вариации, предпочтения игрока можно проранжировать как:

    A1 f A2 f A4 f A3 ,

то есть наиболее предпочтительной является стратегия A1 .
    Заметим также, что когда речь идет о среднем выигрыше, то
речь идет о возможности многократного повторения игры (акта
принятия решений). И условность рассмотренных выше критери-
ев состоит в том, что требуемого количества повторений чаще
всего может и не быть.

   4.4. О планировании эксперимента в играх с природой

    Рассмотрим теперь вопрос о том, в каких случаях следует
проводить эксперименты с целью получения дополнительной
статистической информации о состояниях природы для принятия
более эффективных решений в условиях риска.

                                     101