Идентификация объектов управления. Семенов А.Д - 97 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ПГУ | Пенза

Составители: 

Рубрика: 

Рис. 3.7.
Таким образом, для описания стохастических систем можно применять
модели СС(q), АР(p) или АРСС(p, q). Доказательство этого следует из теоремы
представления Острема [58]. Согласно этой теореме, для заданной в виде
рациональной функции спектральной плотности S(ω), существует
асимптотически устойчивая линейная динамическая система, такая, что при
воздействии на ее вход белым шумом с дискретным
временем, выходным
сигналом будет стационарный процесс со спектральной плотностью S(ω).
Необходимо отметить, что выбор конкретного типа модели и ее порядка
можно сделать только на основании тщательного анализа реальных значений
процесса. 
                                    Рис. 3.7.
     Таким образом, для описания стохастических систем можно применять
модели СС(q), АР(p) или АРСС(p, q). Доказательство этого следует из теоремы
представления Острема [58]. Согласно этой теореме, для заданной в виде
рациональной    функции    спектральной     плотности   S(ω),   существует
асимптотически устойчивая линейная динамическая система, такая, что при
воздействии на ее вход белым шумом с дискретным временем, выходным
сигналом будет стационарный процесс со спектральной плотностью S(ω).
     Необходимо отметить, что выбор конкретного типа модели и ее порядка
можно сделать только на основании тщательного анализа реальных значений
процесса.

Страницы