Эконометрика. Семенова Е.Г. - 20 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

СПб ГУАП | Санкт-Петербург

Составители: 

Рубрика: 

20
1
1
8,219 0,6688 0,2610 ,
8,636 0,3384 0,2020 .
yDy
CDy
−
−
=+ +
⎧
⎨
=+ +
⎩
Требуется:
– провести идентификацию модели;
– рассчитать параметры первого уравнения структурной модели.
Решение:
В данной модели две эндогенные переменные у и С и две экзоген-
ные переменные (D и y
-1
). Второе уравнение точно идентифициро-
вано, так как содержит две эндогенные переменные и не содержит
одну экзогенную переменную из системы. Иными словами, для вто-
рого уравнения имеем по счетному правилу идентификации равен-
ство: 2 = 1 + 1.
Первое уравнение сверхидентифицировано, так как на парамет-
ры при C и D наложено ограничение: они должны быть равны. В
этом уравнении содержится одна эндогенная переменная у. Перемен-
ная С в данном уравнении не рассматривается как эндогенная, так
как она участвует в уравнении не самостоятельно, а вместе с пере-
менной D. В данном уравнении отсутствует одна экзогенная пере-
менная, имеющаяся в системе. По счетному правилу идентифика-
ции получаем: 1 + 1 = 2: D + 1>H. Это больше, чем число эндогенных
переменных в уравнении, следовательно, система сверхидентифи-
цирована.
Для определения параметров сверхидентифицированной модели ис-
пользуется двухшаговый метод наименьших квадратов.
Шаг 1. На основе системы приведенных уравнений по точно иден-
тифицированному второму уравнению определим теоретические зна-
чения эндогенной переменной С. Для этого в приведенное уравне-
ние
1
8,636 0,3384 0,2020CDy
−
=+ ⋅+ ⋅
подставим значения D и y
–1
. По-
лучим:
1
ˆ
15,8;
C
=
2
ˆ
16,8;
C
=
3
ˆ
7,4;
C
=
4
ˆ
14,3;
C
=
5
ˆ
15,0;
C
=
6
ˆ
27,4;
C
=
7
ˆ
24,0;
C
=
8
ˆ
33,2;
C
=
9
ˆ
29,0.
C
=
Шаг 2. По сверхидентифицированному уравнению структурной фор-
мы модели заменяем фактические значения С на теоретические
ˆ
С
и рас-
считываем новую переменную
ˆ
СD+
(табл. 5.2).

Страницы