Основы эконометрического анализа. Семенова Е.Г - 13 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

СПб ГУАП | Санкт-Петербург

Составители: 

Рубрика: 

13
персию. Если это условие не соблюдается, то имеет место гетероске(
дастичность. Наличие гетероскедастичности можно наглядно ви#
деть из поля корреляции (рис. 1): а – дисперсия остатков растет по
мере увеличения x; б – дисперсия остатков достигает максимальной
величины при средних значениях переменной x и уменьшается при
минимальных и максимальных значениях x; в – максимальная дис#
персия остатков при малых значениях x, и дисперсия остатков одно#
родна по мере увеличения значений x.
1.2. Решение типовых задач
Задача 1.1. По семи территориям Уральского района за 200х год
известны значения двух признаков (табл. 1.1).
Требуется:
– для характеристики зависимости у от х рассчитать параметры;
– оценить модель через ошибку аппроксимации
А
и F#критерий.
Решение. Для расчета параметров а и b линейной регрессии
=+yabx
решаем систему нормальных уравнений относительно а и b:
⎧
+=
⎪
⎨
+=
⎪
⎩
∑∑
∑∑∑
2
,
.
na b x y
axbx yx
x
y
x
y
x
y
Рис. 1. Примеры гетероскедастичности
а)
б)
в)

Страницы