Стохастические модели и оценки. Лабораторный практикум по курсу "Теория оптимального управления". Семушин И.В - 34 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

¯x
0
= E{x(t
0
)} =
¯x
0
¯c
x
,
p
0
11
p
0
12
p
0
21
p
0
22
.
z(t
i
) = Hx(t
i
) + v(t
i
), H =
·
1 0
¸
.
v(t)
E{v(t
i
)} = 0.
E{v(t
i
)v(t
j
)
T
} = R
i
δ
ij
x(t) = Φ(t − t
0
)x(t
0
) +
t
Z
t
0
Φ(t − τ)G(τ)dβ(τ)
Φ(t)
Φ(t) = e
F t
dΦ(t)
dt
= F (t)Φ(t), Φ(0) = I.
F (t) = F = const
G(t) = G = const
sΦ(s) − Φ(0) = F Φ(s)
(Is − F )Φ(s) = Φ(0) = I
Φ(s) = (Is − F )
−1
−
Φ(s) =
s −1
0 s
−1
=
1
s
2
s 1
0 s

Страницы