Лекции по эконометрике. Шанченко Н.И. - 101 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

101
Ряд р
рагt
(k) = α
kk
с различными k называется частной автокореляционной
функцией (PACF).
Для процесса AR(p) значения частной автокореляционной функции ρ
рагt
(τ)
равны нулю для величины лага τ>р.
а
)
-1
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
Лаг k
б)
-1
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
Лаг k
Рис. 6.3 Частная автокорреляционная функция процесса AR(1)
а) α
1
> 0; б) α
1
< 0
а
)
-1
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
Лаг k
б)
-1
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
Лаг k
Рис. 6.4 Частная автокорреляционная функция процесса MA(1)
а) β
1
< 0; б) β
1
> 0
Для процессов MA(q) значения частной автокореляционной функции экс-
поненциально убывают с величиной лага q.
В качестве значения частной автокореляционной функции ρ
рагt
(k) при за-
данной величине лага k может быть использована оценка коэффициента ά
kk
мо-
дели AR(k) (6.29), полученная с помощью МНК-оценивания.
6.4. Прогнозирование ARMA-процессов
6.4.1. AR-процессы
Рассмотрим стационарную AR-модель
Y
t
= α
0
+ α
1
Y
t–1
+ α
2
Y
t–2
+…+ α
p
Y
t–p
+ ε
t
. (6.30)

Страницы