Лекции по эконометрике. Шанченко Н.И. - 108 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

108
7. Динамические эконометрические модели
7.1. Общая характеристика динамических моделей
При изучении поведения экономических процессов на достаточно дли-
тельном промежутке времени есть все основания предполагать о наличии опре-
деленных взаимосвязей между их последовательными состояниями. Т. е. со-
стояние экономического явления в данный момент или период времени опреде-
ляется, в том числе, и его состояниями, а также состояниями окружающей сре-
ды в
предшествующие моменты или периоды времени. Данное обстоятельство
является следствием наличия запаздывания в действии факторов либо инерци-
онностью изучаемых процессов.
Модели, связывающие состояния экономических явлений в последова-
тельные моменты (периоды) времени, принято называть
динамическими. Такие
модели позволяют изучать явления в динамике, в развитии. Аналитическое
представление динамических моделей включает значения переменных, отно-
сящиеся как к текущему, так и к предыдущим моментам (периодам) времени.
Эконометрические модели, включающие в качестве факторов значения
факторных переменных в предыдущие моменты времени, называются
моделя-
ми с распределенным лагом
.
tptp
tt
tt
xbxbxbxbay
...
2
2
1
10
(7.1)
Моделями этого типа описываются ситуации, когда влияние причины (не-
зависимых факторов) на следствие (зависимую переменную) проявляется с не-
которым запаздыванием. Например, при изучении зависимости объемов выпус-
ка продукции от величины инвестиций, выручки от расходов на рекламу и т. п.
Эконометрические модели, включающие в качестве факторов значения ре-
зультативной переменной в
предыдущие моменты времени. Эти модели назы-
ваются
моделями авторегрессии.
tqtq
tt
tt
ycycycxbay
...
2
2
1
10
. (7.2)
Моделями такого типа предполагают наличие определенной инерционно-
сти в изменении рассматриваемого явления, когда уровень изучаемого явления
существенно зависит от его уровней, достигнутых в предыдущих периодах. На-
пример, уровень спроса на товар либо уровень ВВП в данном периоде во мно-
гом определяется уровнями, достигнутыми в предшествующем периоде.
Применение находят также и
различные комбинации упомянутых выше
моделей.
Отдельную группу динамических моделей составляют модели, учитываю-
щие ожидаемые уровни переменных, которые определяются экономическими
субъектами на основе информации, которой они располагают в текущий и пре-
дыдущий момент времени. Например, модели адаптивных ожиданий или час-
тичной корректировки.
Включенные в модель в качестве факторов значения переменных в преды
-
дущие моменты времени называются
лаговыми переменными. Значениями ла-
говых переменных являются временные ряды исходных уровней, сдвинутые
назад на один или более моментов времени. Величина этого сдвига называется
лагом.
Включение в эконометрическую модель лаговых значений зависимой пе-

Страницы