Лекции по эконометрике. Шанченко Н.И. - 60 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

60
регрессии становятся некорректными, что приводит к неприменимости соот-
ветствующих t-тестов. Кроме того, возможно появление автокорреляции и ге-
тероскедастичности остатков. Признаком отсутствия значимой переменной
может служить несоответствие знаков коэффициентов теоретическим предпо-
ложениям. Если нет возможности включить в уравнение регрессии такую пере-
менную, то следует использовать замещающую переменную (п. 3.2.1).
Последствия включения в модель несущественной независимой пере-
менной.
Если в уравнение регрессии включена существенная независимая пе-
ременная, то в общем случае это не приводит к смещению оценок коэффициен-
тов регрессии, но значения стандартных ошибок могут возрасти.
Последствия неправильной спецификации формы уравнения регрес-
сии.
Использование неверной формы уравнения регрессии приводит к смещен-
ности и несостоятельности оценок параметров, низкому значению коэффициен-
та детерминации R
2
. Возможно также появление автокорреляции и гетероскеда-
стичности остатков.
Контрольные вопросы
1. Что понимается под множественной регрессией?
2. Какие задачи решаются при построении уравнения регрессии?
3. Какие задачи решаются при спецификации модели?
4. Какие требования предъявляются к факторам, включаемым в уравнение
регрессии?
5. Что понимается под коллинеарностью и мультиколлинеарностью факторов?
6. Как проверяется наличие коллинеарности и мультиколлинеарности?
7. Какие подходы применяются для преодоления межфакторной корреляции?
8. Какие функции чаще используются для построения уравнения множе-
ственной регрессии?
9. Какой вид имеет система нормальных уравнений метода наименьших
квадратов в случае линейной регрессии?
10. По какой формуле вычисляется коэффициент множественной корреляции?
11. Как вычисляются коэффициент множественной детерминации и скор-
ректированный коэффициент множественной детерминации?
12. Что означает низкое значение коэффициента множественной корреляции?
13. Как проверяется значимость уравнения регрессии и его коэффициентов?
14. В каких случаях применяется Обобщенный МНК?
15. В чем отличие частных уравнений регрессии от уравнений парной регрессии?
16. Как вычисляются средние частные коэффициенты эластичности?
17. Что такое стандартизированные переменные?
18. Какой вид имеет уравнение линейной регрессии в стандартизированном
масштабе?
19. Как оценивается значимость факторов?
20. Как вычисляются частные коэффициенты корреляции?
21. Что понимается под гомоскедастичностью остатков?
22. Как проверяется гипотеза о гомоскедастичности ряда остатков?
23. Каковы последствия неправильной спецификации модели?
24. К чему приводит отсутствие в уравнении существенной независимой
переменной?

Страницы