Лекции по эконометрике. Шанченко Н.И. - 59 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

59
332211
zczczcxbay
.
Если качественных признаков несколько, то фиктивные переменные вво-
дятся для каждого признака по таким же правилам.
3.12.2. Тест Чоу
Предположим, что имеется две набора наблюдений за совместным измене-
нием двух зависимой и объясняющей переменной (x
i
,y
i
), полученные в различ-
ных условиях. Возникает вопрос можно ли считать две полученные выборки
наблюдений частями одной объединенной выборки или принципиально раз-
личными, для которых уравнения регрессии должны строиться отдельно, как
показано на рисунке 3.1 [4]. Ответ на этот вопрос дается с помощью теста Чоу.
Рис. 3.1. Регрессии, оцениваемые для теста Чоу
Рассмотрим уравнения регрессии, построенные по первой, второй и объе-
диненной выборкам
ipi
p
ii
xbxbay
1
1
1
11
...
, (i = 1, 2, …, n
1
)
ipi
p
ii
xbxbay
2
1
1
22
...
, (i = 1, 2, …, n
2
)
ipipii
xbxbay
...
11
. (i = 1, 2, …, n = n
1
+n
2
)
Обозначим суммы квадратов остатков регрессии, полученных по первой,
второй и объединенной выборкам E
2
1
, E
2
1
, E
2
.
Согласно тесту Чоу, нулевая гипотеза H
0
о том, что две выборки являются
частями одной объединенной выборки, отвергается при уровне значимости α,
если выполняется условие
22;1;
2
2
2
1
2
2
2
1
2
)1)((
)22)((
pnp
F
pEE
pnEEE
F
. (3.71)
3.11. Проблемы построения регрессионных моделей
Последствия отсутствия в уравнении существенной независимой пе-
ременной.
Если в уравнение регрессии не включена независимая переменная,
оказывающая существенное влияние на результативный признак, то в общем
случае это приводит к смещению оценок коэффициентов регрессии. Смещение
отсутствует только если ковариация отсутствующей переменной с переменны-
ми, включенными в модель, равна нулю. Стандартные ошибки коэффициентов

Страницы