Лекции по эконометрике. Шанченко Н.И. - 61 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

61
4. Системы эконометрических уравнений
4.1. Структурная и приведенная формы модели
Экономические процессы и явления, как правило, представляют собой
сложные системы, характеризующиеся большим количеством параметров и
сложными взаимосвязями. Использование отдельных изолированных урав-
нений регрессии для исследования экономических процессов является сильным
упрощением. Оно предполагает, что факторы можно изменять независимо друг
от друга и что изменение зависимой переменной (результативного признака)
никак ни влияет на
поведение изучаемой системы. В случае сложных экономи-
ческих систем такое предположение, как правило, не может быть выполнено, так
как изменение какого-либо признака повлечет за собой изменения во всей сис-
теме взаимосвязанных признаков. В таких ситуациях эконометрические модели
строятся в виде систем эконометрических уравнений. Наиболее широко этот
подход применяется в
макроэкономических исследованиях, а также в ис-
следованиях спроса и предложения.
Например, в рыночной экономике равновесные цены рассматриваются как
результат взаимодействия спроса и предложения. При этом предложение товара
в существенной степени зависит от сложившейся цены, а цена, в свою очередь,
определяется величиной среднего дохода потребителя и имеющимся на рынке
предложением товара. Соответствующая
модель определяется системой из двух
уравнений
Q
t
= a
10
+ b
11
·P
t
+ ε
1t
, (4.1)
P
t
= a
20
+ b
21
·Q
t
+ a
11
·I
t
+ ε
2t
,
где P
t
– средняя цена за единицу товара, Q
t
– объем предложения товара, I
t
–
средний уровень дохода, t – означает текущий период времени, a
10
, a
20
, b
11
, b
21
–
постоянные параметры, ε
1t
, ε
2t
– ошибки уравнений.
В качестве другого примера рассмотрим макроэкономическую модель
Клейна [2]:
CN
t
= α
0
+ α
1
(W
1t
+ W
2t
) + α
2
Р
t
+ α
3
Р
t-1
+ ε
1t
, (4.2)
I
t
= β
0
+ β
1
Р
t
+ β
2
Р
t-1
+ β
3
K
t-1
+ ε
2t
, (4.3)
W
1t
= γ
0
+ γ
1
E
t
+ γ
2
E
t-1
+ γ
3
T + ε
3t
, (4.4)
Y
t
+ ТХ
t
≡ CN
t
+ I
t
+ G
t
, (4.5)
Y
t
≡ Р
t
+ W
t
, (4.6)
K
t
≡ I
t
+ K
t-1
, (4.7)
W
t
= W
1t
+ W
2t
, (4.8)
E
t
≡ Y
t
+ TX
t
– W
2t
. (4.9)
Первое уравнение называется функций потребления. Оно соотносит по-
требление CN и совокупный фонд заработной платы W, равный сумме заработ-
ных плат работников занятых в частном секторе W
1
, и государственном секторе
W
2
, а также текущий и лаговый незарплатный доход (прибыль) Р.
Второе уравнение называется функций инвестиций. Оно соотносит чистые
инвестиции I с текущими и лаговыми прибылями Р и запасом капитала K в на-
чале года:

Страницы