Лекции по эконометрике. Шанченко Н.И. - 63 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

63
или в матричной форме
BY + AX = ε, (4.11)
где
1...
...1
...1
21
221
112
nn
n
n
bb
bb
bb
B
,
nmnn
m
m
aaa
aaa
aaa
A
...
...
...
21
22221
11211
, (4.12)
n
y
y
y
Y
2
1
,
m
yx
x
x
X
2
1
,
n
2
1
Система (4.10) называется системой взаимозависимых, одновременных
уравнений, а также структурной формой модели, так как она показывает вза-
имное влияние между всеми переменными модели.
Частными случаями системы (4.10) являются
система независимых урав-
нений, в которой каждая зависимая переменная y
i
является функцией только
предопределенных переменных х
i
;...
.........................................................
;...
;...
11
221212
111111
mnmnn
mm
mm
xaxay
xaxay
xaxay
(4.13)
и система рекурсивных уравнений
,......
......................................................................
;...
;...
;...
11112211
331312321313
221211212
111111
nmnmnnnnnnn
mm
mm
mm
xaxaybybyby
xaxaybyby
xaxayby
xaxay
(4.14)
когда каждая зависимая переменная y
i
является функцией только предопреде-
ленных переменных х
i
и зависимых переменных y
i
, определенных в предыду-
щих уравнениях системы.
В системах независимых и рекурсивных уравнений отсутствует взаимное
влияние зависимых переменных, предпосылки регрессионного анализа не на-
рушаются и поэтому для нахождения параметров а
ij
и b
ij
, называемых струк-
турными коэффициентами, можно применять обычный МНК.
В моделях 4.10, 4.13, 4.14 отсутствуют свободные члены в каждом уравне-
нии системы, так как предполагается, что значения переменных предваритель-
но центрированы (выражены в отклонениях от среднего уровня).
Следует отметить, что структурная форма модели может включать не только
уравнения, содержащие параметры (константы, подлежащие определению) и на-
зываемые поведенческими уравнениями, но и тождества, т. е
. уравнения, не со-

Страницы