Лекции по эконометрике. Шанченко Н.И. - 64 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

64
держащие параметров и определяющие фиксированные отношения между пере-
менными, например, соотношения (4.4) – (4.9).
Наличие взаимозависимости между эндогенными переменными в системе
одновременных уравнений (4.10) приводит к нарушению предпосылки о неза-
висимости объясняющих переменных и случайных членов, в результате чего
обычный метод наименьших квадратов будет давать несостоятельные и сме-
щенные оценки параметров.
Если с помощью
преобразований исключить зависимые переменные из
правых частей уравнений (4.10), то полученная система уравнений называется
приведенной формой модели (ПФМ)
,...
ˆ
.........................................................
;...
ˆ
;...
ˆ
2211
22221212
12121111
mnmnnn
mm
mm
xxxy
xxxy
xxxy
(4.15)
параметры которой
ij
являются алгебраическими функциями от структурных
параметров и называются приведенными коэффициентами.
Например, для конъюнктурной модели, определяемой соотношениями:
дохода), тождество(
;рынка) денежного функция(
);инвестиций функция(
я);потреблени функция(
332313
2122212
1112111
tttt
ttt
ttt
ttt
GICY
uMbYbar
uIbrbaI
uCbYbaC
(4.16)
где С – расходы на потребление, Y – ВВП, I – инвестиции, r – процентная став-
ка, М – денежная масса, G – государственные расходы, t и t–1 обозначают те-
кущий и предыдущий периоды, u
1
, u
2
, u
3
– случайные ошибки, приведенная
форма модели будет иметь следующий вид:
41441434241
31341333231
21241232221
11141131211
ttttt
ttttt
ttttt
ttttt
ICGMY
ICGMr
ICGMI
ICGMC
(4.17)
По своей структуре приведенная форма модели представляет собой систе-
му независимых уравнений, поэтому ее параметры
ij
можно оценивать с по-
мощью обычного метода наименьших квадратов. Полученные численные зна-
чения параметров
ij
позволяют вычислять модельные значения эндогенных пе-
ременных через предопределенные переменные. На этом процесс построения
модели не заканчивается, так как для исследователя наибольший интерес пред-
ставляют значения именно структурных коэффициентов а
ij
и b
ij
, характеризую-
щих внутренние взаимосвязи в системе и допускающих экономическую интер-
претацию.

Страницы