Лекции по эконометрике. Шанченко Н.И. - 72 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

72
– мультипликативную
Y
t
= T
t
·S
t
· E
t
; (5.2)
– смешанную
Y
t
= T
t
· S
t
+ E
t
. (5.3)
В экономике периодические колебания принято подразделять на сезонные,
у которых период колебаний не превышает одного года (цены на сельскохо-
зяйственную продукцию), вызванные климатическими или социально-
экономическими причинами, и циклические с периодом колебаний несколько
лет, связанные с циклами деловой активности.
Основная задача эконометрического исследования временного ряда за-
ключается в выявлении и придании количественного выражения составляющим
его отдельным компонентам.
Как правило, наличие той или иной составляющей можно определить с
помощью визуального анализа графика временного ряда (рис. 5.1).
Перед построением модели исходные данные проверяются на сопостави-
мость (применение одинаковой методики получения или расчета данных), од-
нородность (отсутствие случайных выбросов), устойчивость (наличие законо-
мерности в изменении уровней ряда) и достаточность (число наблюдений
должно в 7–10 превосходить число параметров модели).
5.2. Автокорреляция уровней временного ряда
Важной особенностью временных рядов по сравнению с данными наблю-
дений, относящихся к одному периоду времени, является, как правило, наличие
связи между последовательными уровнями ряда, вызванное действием каких-
либо долговременных причин, что приводит к наличию таких составляющих
ряда, как долговременная тенденция и периодическая составляющая.
Корреляционная зависимость между последовательными уровнями вре-
менного ряда называется автокорреляцией уровней временного ряда.
Степень тесноты автокорреляционной связи между уровнями ряда может
быть определена с помощью коэффициентов автокорреляции, т. е. ко-
эффициентов линейной корреляции между уровнями исходного временного ря-
да и уровнями ряда, сдвинутыми на несколько шагов назад во времени.
n
t
t
n
t
t
n
t
tt
yyyy
yyyy
r
1τ
2
τ2τ
1τ
2
τ1
1τ
τ2ττ1
τ
)()(
)()(
, (5.4)
где τ – величина сдвига, называемая лагом, определяет порядок коэффициента
автокорреляции,
n
y
y
n
y
y
n
t
t
n
t
t
1τ
τ
τ2
1τ
τ1
;.
Функцию
τ
)( rr
называют автокорреляционной функцией временного
ряда, а ее график – коррелограммой.

Страницы