Составители:
Рубрика:
52
широты распределения считается стандартное отклонение, которое рас-
считывают по формуле
2
1
()
,
n
xx
x
ДДP
=
σ= −
∑
где Д
x
– денежный поток для х-й вероятности; P
x
– вероятность появления
этого денежного потока;
Д
– математическое ожидание денежного потока
по уравнению исходов от 1-го до п-го; n – общее число возможностей.
Математическое ожидание
Д
вероятностного распределения опре-
деляется по формуле
1
,
n
xx
x
ДДP
=
=
∑
Д
– это взвешенная средняя возможных денежных потоков, для кото-
рой веса – вероятности появления тех или иных значений денежных
потоков.
Стандартное отклонение – мера компактности вероятностного рас-
пределения. Для нормального колоколообразного распределения при-
близительно 68% общей площади распределения попадает в интервал,
ограниченный одним стандартным отклонением от средней. Вероятность
того, что значения попадут в интервал, ограниченный двумя стандарт-
ными отклонениями, приблизительно составляет 95%, а вероятность
того, что оно попадет в три стандартных отклонения, превышает 99%.
Ожидаемая величина распределения для варианта А составляет
0,10(3000) 0,20(3500) 0,40(4000) 0,20(4500)
0,10(5000) 4000 у.е.
А
Д =++++
+=
Для варианта Б результат будет тот же
0,10(2000) 0,20(3000) 0,40(4000) 0,20(5000)
0,10(6000) 4000 у.е.
Б
Д =++++
+=
Однако стандартное отклонение для варианта А
11
22
22
22
2
[0,10(3000 4000) 0,20(3500 4000)
0,40(4000 4000) 0,20(4500 4000)
0,10(5000 4000) ] 300000 548 у.е.
A
σ= −+ −+
+−+ −+
+− ==
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- …
- следующая ›
- последняя »
