Составители:
Рубрика:
3
ПРЕДИСЛОВИЕ
Курс «Эконометрика» впервые включен в основную образова-
тельную программу подготовки экономистов и информатиков-
экономистов, определенную государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования второго по-
коления в 2000 г. Однако до настоящего времени обеспеченность
курса учебниками и учебными пособиями явно недостаточна. Автор
данного пособия сделал попытку создать краткий курс, строго соот-
ветствующий государственным
образовательным стандартам и в то
же время достаточно простой и удобный для усвоения, особенно
студентами-заочниками.
Отбор и изложение материала имеют некоторые особенности по
сравнению с существующими учебниками и учебными пособиями.
Предполагается, что читатель изучил элементы теории вероятностей
и математической статистики в объеме курса математики для эко-
номистов. Тем не
менее, мы сочли целесообразным в первых двух
главах изложить без доказательств основные постулаты этих дисци-
плин. В результате пособие приобрело замкнутый характер.
Другой особенностью пособия является наличие некоторых, по
нашему мнению, существенных разделов, которые обычно отсутст-
вуют в традиционных курсах. Так, мы посчитали необходимым дос-
таточно подробно изложить методы спектрального анализа
времен-
ных рядов. Подробно рассмотрены методы факторного анализа и
главных компонент. Существенное внимание уделено методам дис-
персионного анализа, планированию экспериментов, поиску экс-
тремума функции отклика.
В пособии практически отсутствуют примеры использования
изучаемых моделей и методов. Здесь сказалось желание сделать
курс действительно кратким. Автор предполагает издать вторую
часть пособия под условным
названием «Эконометрический прак-
тикум», где будут рассмотрены практические приемы эконометри-
ческих вычислений, в том числе с использованием табличных про-
цессоров, математических, статистических и эконометрических па-
кетов.
Автор выражает глубокую благодарность рецензенту, заведующей
кафедрой информатики и математики ИнЭУ, доценту Е. Ю. Стрельцо-
вой за ценные замечания, способствовавшие улучшению пособия.
4
1. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
1.1. Эконометрика как научная дисциплина.
История становления и развития
Эконометрика как научная дисциплина в последние десятилетия
переживает этап стремительного развития. Язык экономики все в
большей степени математизируется. Отражением этого процесса
является бурное развитие эконометрики – расширяется область ее
применения, совершенствуются методы и аппарат эконометриче-
ских исследований.
Единого
общепринятого определения эконометрики в настоящее
время не существует даже среди основателей этого научного на-
правления. Так, И. Фишер считает, что «эконометрика – это раздел
экономики, занимающийся разработкой и применением статистиче-
ских методов для измерения взаимосвязей между экономическими
переменными». Ц. Грилихес отводит эконометрике еще более
скромное место, полагая, что «эконометрика является не
более чем
набором инструментов, хотя и очень полезных». Пожалуй, наиболее
полно отразил сущность эконометрики как науки Р. Фриш, давший
новой науке ее название – «эконометрика». В журнале «Экономет-
рика» он писал: «Эконометрика – это не то же самое, что экономи-
ческая статистика. Она не идентична тому, что мы называем эконо-
мической теорией, хотя
значительная часть этой теории носит коли-
чественный характер. Эконометрика не является синонимом прило-
жений математики к экономике. Как показывает опыт, каждая из
трех отправных точек – статистика, экономическая теория и мате-
матика – необходимое, но не достаточное условие для понимания
количественных соотношений в современной экономической жизни.
Это – единство всех трех составляющих. И
это единство образует
эконометрику».
Мы остановимся на следующем, достаточно общем и содержа-
тельном определении эконометрики.
Эконометрика – это наука, которая изучает количественное
выражение взаимосвязей экономических объектов и процессов, ис-
пользуя и разрабатывая для этой цели специфические математико-
статистические методы.
