Составители:
Рубрика:
5
Первые эконометрические исследования относятся к XVII–XVIII вв.
Первые «эконометристы» В. Петти, Г. Кинг и другие своими коли-
чественными исследованиями экономических процессов пытались
достичь в экономике того, что И. Ньютон достиг в физике – откры-
тия фундаментальных экономических законов в точном математи-
ческом выражении.
В XIX в. экономические исследования продолжили Л. Вальрас,
С. Джевонс, А
. Маршал и другие. Многие считают первой эконо-
метрической работой книгу Г. Мура (1911 г.) «Законы заработной
платы: эссе по статистической экономике». К этому же периоду от-
носятся работы Р. Бенини по исследованию функций спроса,
К. Жюгляра, С. Китчина, Н. Кондратьева по исследованию эконо-
мических циклов.
Важной вехой в развитии эконометрики стали
работы по по-
строению экономических барометров, в том числе Гарвардского ба-
рометра (У. Персон, У. Митчел, 1903–1914 гг.).
Окончательное оформление эконометрики как науки произошло
29 декабря 1930 г., когда по инициативе И. Фишера, Р. Фриша,
Я. Тинбергена и других ученых на заседании Американской ассо-
циации развития науки было создано эконометрическое общество,
на котором
Р. Фриш дал новой науке название «эконометрика».
В 1941 году появился первый учебник по эконометрике Я. Тин-
бергена.
Существенное влияние на становление эконометрики оказало
развитие вычислительной техники. Появление мощных компьюте-
ров сделало реальностью аналитически сложные, многомерные эко-
нометрические модели. Преодоление «проклятия размерности», вы-
числительных сложностей позволило существенно продвинуть эко-
нометрические методы.
В
настоящее время эконометрика заняла достойное место в ряду
экономических наук и, в частности, в системе подготовки экономи-
стов. По утверждению директора ЦЭМИ РАН академика В. Л. Ма-
карова: «Современное экономическое образование держится на трех
китах: макроэкономике, микроэкономике и эконометрике».
6
1.2. Особенности эконометрических методов
Поверхностный взгляд на эконометрику может породить впе-
чатление, что эта наука есть не что иное, как математическая стати-
стика, изложенная в экономических терминах.
Возможно, начальная стадия формирования и развития эконо-
метрики как науки могла породить такое представление. Но по мере
расширения области приложения и аппарата эконометрических ис-
следований началось и по настоящее время продолжается формиро-
вание системы специфических методов эконометрики.
Особенности эконометрических исследований начинаются с
проблемы данных. Информация может быть неполной, данные мо-
гут быть агрегированы, что ведет к искажению результатов. На
уровне микроэкономики возникает проблема селективности выбор-
ки, когда выборка основывается не на всем поле данных, но
смеще-
на (селективное смещение) в ту или другую сторону в результате
подмены, вольной или невольной, объективного отбора «удобной»
выборкой. Специфика эконометрических измерений состоит также в
наличии большого числа разнородных данных. Немалую проблему
составляют точность и достоверность данных, полученных из раз-
личных источников.
Следующая особенность эконометрических методов проистекает
из особенностей связей
между экономическими переменными. Ме-
ханизм связи зачастую закрыт, что может приводить к так называе-
мой ложной корреляции, когда прямое и даже косвенное влияние
одной переменной на другую отсутствует, а ненулевой коэффици-
ент корреляции объясняется наличием общих причин, влияющих на
обе переменные.
Проблемы доставляет также наличие мультиколлинеарности
входных переменных, которая, в лучшем
случае, приводит к некор-
ректности регрессионных уравнений, а в худшем – к вырожденно-
сти информационной матрицы.
К существенным особенностям экономических закономерностей
можно отнести появление систем одновременных уравнений, когда
входные и выходные переменные формируются одновременно, под
действием общих внешних факторов.
Можно отметить также такие проблемы, как наличие лагов, ге-
тероскедастичность, то есть
различие в дисперсиях возмущений
