Составители:
Рубрика:
77
=
∫
1
0
t
∫
2
0
t
M[)(
1
sX
o
)(
2
sX
o
]ds
1
ds
2
=
∫
1
0
t
∫
2
0
t
),(
21
ssK
x
ds
1
ds
2
.
Вопросы для самопроверки
1. Что называется случайным процессом?
2.
Привести основные характеристики случайных процес-
сов. Сформулировать свойства этих характеристик.
3.
Дать определение корреляционной функции. Сформули-
ровать ее свойства.
4.
Что такое нормированная и взаимная корреляционная
функция?
5.
Как определяются производная и интеграл от случайной
функции?
78
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В математических исследованиях прикладных задач важную
роль играют методы и подходы, изучаемые в теории вероятно-
стей и математической статистике. В данном учебном пособии
изложены основные понятия и определения теории вероятно-
стей, важнейшие числовые (математическое ожидание, диспер-
сия) характеристики дискретных случайных величин и распре-
деленные (функция распределения, плотность вероятности) ха-
рактеристики
непрерывных случайных величин. Большое вни-
мание уделено исследованию корреляционного взаимодействия
случайных величин.
В учебном пособии рассмотрены следующие методики: об-
работка статистических данных, построение выборочного коэф-
фициента корреляции, получение точечных и интервальных
оценок неизвестных параметров, статистическая проверка стати-
стических гипотез, исследование случайных процессов.
Для более глубокого изучения задач и методов теории
ве-
роятностей и математической статистики рекомендуется обра-
титься к учебникам [5, 6], приведенным в библиографическом
списке.
t1 t2 o o t1 t2
= ∫ ∫ M[ X ( s1 ) X ( s2 ) ]ds 1 ds 2 = ∫ ∫ K x ( s1 , s2 ) ds 1 ds 2 . ЗАКЛЮЧЕНИЕ
0 0 0 0
В математических исследованиях прикладных задач важную
роль играют методы и подходы, изучаемые в теории вероятно-
Вопросы для самопроверки стей и математической статистике. В данном учебном пособии
1. Что называется случайным процессом? изложены основные понятия и определения теории вероятно-
2. Привести основные характеристики случайных процес- стей, важнейшие числовые (математическое ожидание, диспер-
сия) характеристики дискретных случайных величин и распре-
сов. Сформулировать свойства этих характеристик.
деленные (функция распределения, плотность вероятности) ха-
3. Дать определение корреляционной функции. Сформули-
рактеристики непрерывных случайных величин. Большое вни-
ровать ее свойства. мание уделено исследованию корреляционного взаимодействия
4. Что такое нормированная и взаимная корреляционная случайных величин.
функция? В учебном пособии рассмотрены следующие методики: об-
5. Как определяются производная и интеграл от случайной работка статистических данных, построение выборочного коэф-
функции? фициента корреляции, получение точечных и интервальных
оценок неизвестных параметров, статистическая проверка стати-
стических гипотез, исследование случайных процессов.
Для более глубокого изучения задач и методов теории ве-
роятностей и математической статистики рекомендуется обра-
титься к учебникам [5, 6], приведенным в библиографическом
списке.
77 78
