Разработка управленческого решения средствами пакета Excel. Степанов А.Г. - 77 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

СПб ГУАП | Санкт-Петербург

Составители: 

Рубрика: 

77
ее по критериям согласия и дать соответствующие мотивированные зак-
лючения.
Методы решения задач разработки управленческих решений в усло-
виях риска могут быть разбиты на две основные группы. Первая груп-
па – это методы сведения стохастической задачи к детерминирован-
ной. В их основе лежит замена случайных факторов их неслучайными
характеристиками, например математическими ожиданиями, в резуль-
тате чего стохастическая задача сводится к детерминированной. По-
добный метод применяется преимущественно в ориентировочных рас-
четах, однако он оказывается достаточно эффективным и в том случае,
когда диапазон возможных значений случайных величин сравнительно
мал. Если известны, например, максимальное и минимальное значение
параметра, то можно говорить о так называемой трубке риска. Если
задача линейная, то показатель эффективности находится внутри неко-
торого диапазона значений, определяемого соответственно при макси-
мальном и минимальном значении параметра. Если максимальное и
минимальное значение переменной не могут быть определены непос-
редственно, то в качестве них могут быть использованы рассчитанные
значения доверительного интервала их изменения с заданным уровнем
вероятности его превышения. Результат решения задачи в этом случае
при M-постановке представляется в виде решения X, обеспечивающе-
го максимум среднего значения целевой функции, диапазона ее измене-
ния и (или) стандартного отклонения и доверительного интервала. Ре-
шение задачи в P-постановке в этом случае оказывается невозмож-
ным.
Вторая группа методов – методы “оптимизации в среднем” – позво-
ляют найти решение, максимизирующее ту или иную статистическую
характеристику показателя эффективности. Отметим, что речь идет о
введении нового критерия оптимальности, отличного от критерия, ис-
пользовавшегося при решении детерминированных задач, со всеми вы-
текающими из этого обстоятельства последствиями. Таким образом,
математически прием “оптимизация в среднем” состоит в переходе от
исходного случайного показателя E к его детерминированной характе-
ристике, например к математическому ожиданию или к дисперсии.
Вычисление математического ожидания оказывается предпочтитель-
ным в том случае, когда требуется отыскать максимум целевой функ-
ции, однако встречаются задачи, требующие, например, минимизиро-
вать некоторое отклонение от заданного значения. Если исходная мо-

Страницы