Методы прогнозирования. Сухарев М.Г. - 100 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

РГУНиГ им. Губкина | Москва

Составители: 

Рубрика: 

100
1 1 2 2
.
t t t t
X X X
(3.9.1)
Умножая (3.9.1) на
1 2
и
t t
X X
и переходя к средним, полу-
чаем систему для определения коэффициентов автокорреляции 1-
го и 2-го порядка
1 2
 
1 1 2 1
2 1 1 2
0
0.
(3.9.2)
Откуда
2
1 1
1 2 2
2 2
, .
1 1
 
(3.9.3)
Характеристическое уравнение для процесса (3.9.1) имеет
вид
2
1 2
0.
(3.9.4)
Условие
1,2
1
для корней этого уравнения
2
1 1 2
1,2
4
2

(3.9.5)
можно свести к следующим двум неравенствам
1 2 1
2, 1 .
(3.9.6)
Область, отвечающая усло-
виям (3.9.6), изображена на
рис. 3.8. При выполнении соот-
ношений (3.9.6), как нетрудно
проверить,
1 2
1, 1
.
Умножая (3.9.1) на
t
X
и
переходя к средним, получим
2
1
1
−1
−1
−2
2
Рисунок 3.8 ― Область, отве-
чающая условиям существова-
ния стационарного процесса
АР(2)

Страницы