Методы прогнозирования. Сухарев М.Г. - 99 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

РГУНиГ им. Губкина | Москва

Составители: 

Рубрика: 

99
Рисунок 3.7 ― Коррелограмма марковского процесса
а) при
0,6
, б) при
0,6
То же самое можно получить, последовательно применяя
(3.8.2)
2 2 3
1 2 1 2 3
.
t t t t t t t t
X X X
 
(3.8.5)
Чтобы прийти к ряду (3.8.4) надо потребовать выполнения
условия
lim
t
X

, что имеет место, если значения
t
X
огра-
ниченны по модулю и
1.
Заметим еще, что
2 2
1 1
cov ,
t t t t
X X X X
D D .
Откуда
2
.
1
X
D
D
При
1
X
D
возрастает неограниченно и авторегрессион-
ный процесс приближается к рассмотренному ранее процессу
случайного блуждания, не являющемуся стационарным.
3.9 Процесс Юла ― авторегрессия второго порядка
Процесс АР(2) определяется соотношением
1,0
0,5
0,1
( )
( )
1
2
3
4
5
6
7
8
а
1,0
1
0,6
0,5
0,5
2
3
4
5
6
7
8
б

Страницы