Методы прогнозирования. Сухарев М.Г. - 103 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

РГУНиГ им. Губкина | Москва

Составители: 

Рубрика: 

103
1 1
.
t t p t p t
X X X
Для определения первых
p
коэффициентов автокорреляции
по аналогии с (3.9.2) получим
1 1 2 2 1
2 1 1 2 2
1 1 2 2
0
0
0.
p p
p p
p p p p
(3.10.1)
Коэффициенты ( )
 
при
p
получаются из решения
разностного уравнения
1
( ) ( 1) ( ) 0
p
p
в
форме аналогичной (3.9.8), где, возможно, появятся также произ-
ведения полиномов на синусы и косинусы, что, однако, не по-
влияет на выполнение соотношения
lim ( ) 0

. Таким образом,
для АР-процесса характерно затухание автокорреляционной
функции с ростом
при
p
. Если этот признак не выполняет-
ся, процесс не может быть авторегрессионным.
Частные автокорреляции
Наряду с коэффициентами автокорреляции случайные про-
цессы характеризуются коэффициентами частной корреляции.
Например, коэффициент
(2)
характеризует корреляционную
связь между
2
и
t t
X X
. Но эта связь определяется, в частности,
тем, что
t
X
зависит от
1
t
X
, а эта величина, в свою очередь, свя-
зана с
2
t
X
. Частный коэффициент корреляции
13 2
характеризует
непосредственно зависимость
2
от
t t
X X
, если влияние
1
t
X
эли-
минировано.

Страницы