Составители:
Рубрика:
104
В регрессионном анализе (р. 2, см. также [6, 9, 11, 16]) вво-
дятся частные коэффициенты корреляции
12 3
n
, характеризую-
щие степень корреляции переменных с номерами 1 и 2 при фик-
сированных остальных переменных
12
11 22
12 3
,
n
(3.10.2)
где
ij
― элементы матрицы, обратной матрице ковариаций.
В частности, для интересующего нас случая формула
(3.10.2) дает
13 12 23
13 2
2 2
12 23
.
1 1
(3.10.3)
Для марковского процесса
2
13 12 23
(2) , .
В
числителе (3.10.3) получается 0, что и должно быть, так как в
марковском процессе
t
X
зависит лишь от
1
t
X
, и корреляционная
связь
2
и
t t
X X
должна отсутствовать.
В процессе АР(2) согласно (3.10.3) и (3.9.3)
2
2 1
1312 2
2
1
.
1
(3.10.4)
Частные корреляции более высокого порядка в АР(2) равны
нулю. Таким образом, частная коррелограмма процесса АР(2) со-
держит только 2 ненулевых члена.
Аналогично, для АР(p) частные коэффициенты корреляции
порядка
p
равны нулю. В связи с этим следует вспомнить,
что для процессов СС все коэффициенты корреляции, начиная с
некоторого
, оказываются нулевыми.
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- …
- следующая ›
- последняя »
