Методы прогнозирования. Сухарев М.Г. - 53 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

РГУНиГ им. Губкина | Москва

Составители: 

Рубрика: 

53
0
H
при альтернативе
1
H
состоит из больших значений критерия
кр
F F
. При попадании в эту область гипотеза
0
H
отвергается.
В общем случае модели с
s
регрессорами гипотеза о незначимо-
сти регрессии имеет вид
0 1 2
s
H
. Проверка гипо-
тезы производится по критерию
2 2
ˆ ˆ
: .
1 1
i i i
Y Y Y Y
F
n s
(2.8.2)
Статистика
F
распределена по Фишеру с числом степеней
свободы 1 и
1
n s
, то есть
(1, 1)
F F n s
.
Проверка гипотезы о значимости группы регрессоров
Первоначальный выбор регрессоров может быть неудачным.
Если есть сомнения в целесообразности включения в модель од-
ного или нескольких регрессоров, то формальную проверку мож-
но провести примерно так же, как проверку значимости регрес-
сии.
Рассмотрим общую модель регрессии (2.3.3), (2.3.5) с
s
рег-
рессорами и свободным членом
0
. Проверим гипотезу о значи-
мости
( 1)
p p s
регрессоров. Заново перенумеруем регрессо-
ры так, чтобы проверяемые на значимость регрессоры получили
наибольшие номера. Тем самым матрица
X
разобьется на 2 блока
(1) (2)
,X X X
с
1
s p
и
p
столбцами соответственно. В число
последних
p
столбцов можно включить также столбец, все эле-
менты которого равны 1, то есть к числу проверяемых на значи-

Страницы